中证1000股指期货日内均线突破策略:年化收益率（40.13%）
在IM这个股指期货品种上，进行日内交易。策略思想是如果tick价格向上突破均线就买多，如果向下突破均线就卖空，捕获日内短周期的趋势收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 6.07%
- 年化收益率: 40.13%
- 基准收益率: -0.27%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 15.2%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6064.6000976563 | 0 | 42 | 6100.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-06 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5900.3999023438 | -1 | 42 | 6100.2 | 0 | -39960.02/0% |
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6064.6000976563 | 0 | 41 | 6101.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5900.3999023438 | -1 | 41 | 6101.6 | 0 | -40240.02/0% |
| 2025-06-04 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6064.6000976563 | 0 | 40 | 6054 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-04 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5900.3999023438 | -1 | 40 | 6054 | 0 | -30720.02/0% |
| 2025-06-03 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6064.6000976563 | 0 | 39 | 5998 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-03 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5900.3999023438 | -1 | 39 | 5998 | 0 | -19520.02/0% |
| 2025-05-30 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6064.6000976563 | 0 | 38 | 5966 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-30 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5900.3999023438 | -1 | 38 | 5966 | 0 | -13120.02/0% |
交易详情
| 2025-05-23 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5900.3999 | -5900.4 | ¥27.14 | -32840.04 |
| 2025-05-23 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5900.3999 | -5900.4 | ¥27.14 | 0 |
| 2025-05-14 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6064.6001 | 6064.6 | ¥27.9 | -66240.04 |
| 2025-05-14 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6064.6001 | 6064.6 | ¥27.9 | 0 |
| 2025-04-24 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5733.3999 | -5733.4 | ¥26.37 | 11679.98 |
| 2025-04-24 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5733.3999 | -5733.4 | ¥26.37 | 0 |
| 2025-04-18 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 5675 | 5675 | ¥26.11 | -23759.96 |
| 2025-04-18 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 5675 | 5675 | ¥26.11 | 0 |
| 2025-04-16 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5556.2002 | -5556.2 | ¥25.56 | -21359.96 |
| 2025-04-16 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5556.2002 | -5556.2 | ¥25.56 | 0 |
