中证1000股指期货日内均线突破策略:年化收益率（62.52%）
在IM这个股指期货品种上，进行日内交易。策略思想是如果tick价格向上突破均线就买多，如果向下突破均线就卖空，捕获日内短周期的趋势收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.57%
- 年化收益率: 62.52%
- 基准收益率: 4.39%
- 阿尔法: 0.85
- 夏普比率: 1.68
- 最大回撤: 16.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6086.7998046875 | 0 | 28 | 6542.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6560 | -1 | 28 | 6542.8 | 0 | 3440/0% |
| 2025-07-31 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6086.7998046875 | 0 | 27 | 6538 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-31 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6560 | -1 | 27 | 6538 | 0 | 4400/0% |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6086.7998046875 | 0 | 26 | 6604.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6560 | -1 | 26 | 6604.2 | 0 | -8840/0% |
| 2025-07-29 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6086.7998046875 | 1 | 25 | 6662 | 0 | 115040.04/0% |
| 2025-07-28 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6086.7998046875 | 1 | 24 | 6602 | 0 | 103040.04/0% |
| 2025-07-25 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6086.7998046875 | 1 | 23 | 6605.8 | 0 | 103800.04/0% |
| 2025-07-24 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6086.7998046875 | 1 | 22 | 6618.6 | 0 | 106360.04/0% |
交易详情
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6560 | -6560 | ¥30.18 | 94640.04 |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6560 | -6560 | ¥30.18 | 0 |
| 2025-06-25 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6086.7998 | 6086.8 | ¥28 | 0 |
| 2025-06-20 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6015 | 6015 | ¥0 | -22920.02 |
| 2025-05-23 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5900.3999 | -5900.4 | ¥27.14 | -32840.04 |
| 2025-05-23 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5900.3999 | -5900.4 | ¥27.14 | 0 |
| 2025-05-14 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6064.6001 | 6064.6 | ¥27.9 | -66240.04 |
| 2025-05-14 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6064.6001 | 6064.6 | ¥27.9 | 0 |
| 2025-04-24 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5733.3999 | -5733.4 | ¥26.37 | 11679.98 |
| 2025-04-24 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5733.3999 | -5733.4 | ¥26.37 | 0 |
