小市值营收增长低波动精选策略:年化收益率（103.19%）
本策略精选小市值、营收高增长且换手率低波动的股票构建投资组合。策略综合考虑了市值规模、成长性和交易稳定性，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 173.03%
- 年化收益率: 103.19%
- 基准收益率: 21.27%
- 阿尔法: 0.79
- 夏普比率: 1.84
- 最大回撤: 22.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 德林海(688069.SH) | 22.886864100946 | 39625 | 1 | 22.96 | 909790 | 2898.01/0.32% |
| 2025-08-01 | 博闻科技(600883.SH) | 8.1754984767025 | 109100 | 11 | 8.29 | 904439 | 12492.12/1.401% |
| 2025-08-01 | 天地源(600665.SH) | 3.3211396132243 | 281300 | 21 | 3.25 | 914225 | -20011.57/-2.142% |
| 2025-08-01 | 金迪克(688670.SH) | 12.323395161258 | 0 | 61 | 16.24 | 0 | 207160.74/28.779% |
| 2025-07-31 | 博闻科技(600883.SH) | 8.1754984767025 | 111600 | 10 | 8.31 | 927396 | 15010.37/1.645% |
| 2025-07-31 | 天地源(600665.SH) | 3.3255116435045 | 264800 | 20 | 3.22 | 852656 | -27939.48/-3.173% |
| 2025-07-31 | 金迪克(688670.SH) | 12.323395161258 | 58411 | 60 | 15.87 | 926982.57 | 207160.74/28.779% |
| 2025-07-30 | 博闻科技(600883.SH) | 8.1754984767025 | 111600 | 9 | 8.33 | 929628 | 17242.37/1.89% |
| 2025-07-30 | 天地源(600665.SH) | 3.3255116435045 | 264800 | 19 | 3.36 | 889728 | 9132.52/1.037% |
| 2025-07-30 | 金迪克(688670.SH) | 12.323395161258 | 58411 | 59 | 15.93 | 930487.23 | 210665.4/29.266% |
交易详情
| 2025-08-01 | 金迪克(688670.SH) | 卖 | -58411 | 15.94 | -931071.34 | ¥1210.39 | 211249.51 |
| 2025-08-01 | 天地源(600665.SH) | 买 | 16500 | 3.25 | 53625 | ¥16.09 | 0 |
| 2025-08-01 | 博闻科技(600883.SH) | 卖 | -2500 | 8.31 | -20775 | ¥27.01 | 336.25 |
| 2025-08-01 | 德林海(688069.SH) | 买 | 39625 | 22.88 | 906620 | ¥271.99 | 0 |
| 2025-07-25 | 天地源(600665.SH) | 买 | 600 | 3.43 | 2058 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 金迪克(688670.SH) | 卖 | -1800 | 15.76 | -28368 | ¥36.88 | 6185.89 |
| 2025-07-25 | 博闻科技(600883.SH) | 买 | 2000 | 8.34 | 16680 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 联翔股份(603272.SH) | 卖 | -51806 | 17.5 | -906605 | ¥1178.59 | 29296.89 |
| 2025-07-18 | 天地源(600665.SH) | 买 | 12500 | 3.41 | 42625 | ¥12.79 | 0 |
| 2025-07-18 | 金迪克(688670.SH) | 卖 | -2100 | 14.97 | -31437 | ¥40.87 | 5557.87 |
