净资产之下小市值轮动策略:年化收益率(70.66%)

本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票,并按总市值升序排列,选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓,动态跟踪市场中价值洼地,旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 75.8%
  • 年化收益率: 70.66%
  • 基准收益率: 16.58%
  • 阿尔法: 0.46
  • 夏普比率: 1.56
  • 最大回撤: 18.05%

源码

查看AI策略代码

绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-01 无锡银行(600908.SH) 6.1618479166667 28800 5 6.04 173952 -3509.22/-1.977%
2025-08-01 张家港行(002839.SZ) 4.6744323232323 39600 10 4.48 177408 -7699.52/-4.159%
2025-08-01 重庆建工(600939.SH) 3.6010799196787 48700 10 3.77 183599 8226.41/4.691%
2025-08-01 美凯龙(601828.SH) 2.8841543918919 58400 25 2.92 170528 2093.38/1.243%
2025-08-01 瑞丰银行(601528.SH) 5.8570864419209 31400 25 5.63 176782 -7130.51/-3.877%
2025-08-01 中新集团(601512.SH) 7.3262438401121 23008 40 7.74 178081.92 9519.7/5.648%
2025-08-01 紫金银行(601860.SH) 2.7596291006425 59029 60 2.98 175906.42 13008.27/7.986%
2025-08-01 晶科科技(601778.SH) 2.6694586675268 54767 60 3.17 173611.39 27413.15/18.751%
2025-08-01 金能科技(603113.SH) 6.0196531298014 23941 65 7.16 171417.56 27301.04/18.944%
2025-08-01 北辰实业(601588.SH) 1.7240040475956 98700 60 1.76 173712 3552.8/2.088%

交易详情

2025-07-28 重庆钢铁(601005.SH) -124300 1.57 -195151 ¥253.7 39076.81
2025-07-28 北辰实业(601588.SH) -1700 1.84 -3128 ¥8.13 197.19
2025-07-28 金能科技(603113.SH) -1600 7.52 -12032 ¥17.03 2400.55
2025-07-28 重庆建工(600939.SH) -1100 3.78 -4158 ¥9.16 196.81
2025-07-28 张家港行(002839.SZ) 5600 4.57 25592 ¥7.68 0
2025-07-28 紫金银行(601860.SH) 2300 3.07 7061 ¥5 0
2025-07-28 瑞丰银行(601528.SH) 1200 5.76 6912 ¥5 0
2025-07-28 中新集团(601512.SH) 900 7.87 7083 ¥5 0
2025-07-28 晶科科技(601778.SH) 1400 3.33 4662 ¥5 0
2025-07-28 无锡银行(600908.SH) 28800 6.16 177408 ¥53.22 0