低估值分散选股策略:年化收益率（85.63%）
本策略基于市净率（PB）< 1 筛选低估值股票，结合行业分散和市值优选，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.47%
- 年化收益率: 85.63%
- 基准收益率: -2.07%
- 阿尔法: 0.97
- 夏普比率: 2.21
- 最大回撤: 16.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 8.2924870588235 | 17000 | 10 | 8.25 | 140250 | -722.28/-0.512% |
| 2025-06-06 | 苏利股份(603585.SH) | 15.204560215054 | 9200 | 10 | 19.06 | 175352 | 35470.05/25.357% |
| 2025-06-06 | 好当家(600467.SH) | 2.2906870759289 | 61800 | 10 | 2.32 | 143376 | 1811.54/1.28% |
| 2025-06-06 | 木林森(002745.SZ) | 8.3731505494505 | 18200 | 20 | 7.82 | 142324 | -10067.34/-6.606% |
| 2025-06-06 | 众兴菌业(002772.SZ) | 7.8029153005464 | 18300 | 10 | 7.89 | 144387 | 1593.65/1.116% |
| 2025-06-06 | 常宝股份(002478.SZ) | 5.1504534597697 | 27751 | 20 | 5.23 | 145137.73 | 2207.5/1.544% |
| 2025-06-06 | 新疆众和(600888.SH) | 6.7668787479447 | 21100 | 35 | 6.9 | 145590 | 2808.86/1.967% |
| 2025-06-06 | 裕兴股份(300305.SZ) | 5.1508987717254 | 24500 | 35 | 6.01 | 147245 | 21047.98/16.679% |
| 2025-06-06 | 万顺新材(300057.SZ) | 5.4060666497381 | 30061 | 130 | 4.93 | 148200.73 | -14311.04/-8.806% |
| 2025-06-06 | 金洲管道(002443.SZ) | 6.0887980974514 | 23882 | 135 | 6.38 | 152367.16 | 6954.48/4.783% |
交易详情
| 2025-05-30 | 众兴菌业(002772.SZ) | 买 | 200 | 7.83 | 1566 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 好当家(600467.SH) | 卖 | -100 | 2.32 | -232 | ¥5.23 | 2.93 |
| 2025-05-30 | 裕兴股份(300305.SZ) | 买 | 200 | 5.9 | 1180 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 苏利股份(603585.SH) | 卖 | -100 | 15.75 | -1575 | ¥6.58 | 54.54 |
| 2025-05-30 | 金洲管道(002443.SZ) | 卖 | -300 | 6.05 | -1815 | ¥6.82 | -11.64 |
| 2025-05-30 | 常宝股份(002478.SZ) | 卖 | -300 | 5.2 | -1560 | ¥6.56 | 14.86 |
| 2025-05-30 | 新疆众和(600888.SH) | 买 | 200 | 6.82 | 1364 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 木林森(002745.SZ) | 买 | 700 | 7.85 | 5495 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-28 | 常宝股份(002478.SZ) | 买 | 1151 | 5.14 | -1.86 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-28 | 金洲管道(002443.SZ) | 买 | 782 | 5.98 | -3.64 | ¥0 | 0 |
