绩优小盘价值精选策略:年化收益率（39.9%）
本策略精选流通市值小、盈利能力较好且估值合理的绩优小盘股，力求在控制风险的前提下，获取小盘股的超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平、市值规模等因素，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 217.43%
- 年化收益率: 39.9%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 44.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 热威股份(603075.SH) | 20.956284899329 | 29800 | 1 | 21.24 | 632952 | 8454.71/1.354% |
| 2025-08-01 | 浙江恒威(301222.SZ) | 29.098727102804 | 0 | 6 | 29.47 | 0 | -2540.76/-0.408% |
| 2025-08-01 | 通达创智(001368.SZ) | 22.420498815473 | 25000 | 26 | 25.02 | 625500 | 64987.53/11.594% |
| 2025-08-01 | 太湖远大(920118.BJ) | 26.874153126562 | 22633 | 61 | 27.96 | 632818.68 | 24575.97/4.04% |
| 2025-08-01 | 万得凯(301309.SZ) | 25.614321189234 | 22266 | 156 | 28.68 | 638588.88 | 68260.4/11.969% |
| 2025-08-01 | 扬州金泉(603307.SH) | 33.798895217013 | 16159 | 201 | 39.4 | 636664.6 | 90508.25/16.572% |
| 2025-07-31 | 浙江恒威(301222.SZ) | 29.098727102804 | 21400 | 5 | 28.98 | 620172 | -2540.76/-0.408% |
| 2025-07-31 | 通达创智(001368.SZ) | 22.420498815473 | 26500 | 25 | 25.16 | 666740 | 72596.78/12.219% |
| 2025-07-31 | 太湖远大(920118.BJ) | 26.835131406346 | 21633 | 60 | 27.71 | 599450.43 | 18926.03/3.26% |
| 2025-07-31 | 万得凯(301309.SZ) | 25.614321189234 | 22266 | 155 | 28.15 | 626787.9 | 56459.42/9.899% |
交易详情
| 2025-08-01 | 浙江恒威(301222.SZ) | 卖 | -21400 | 29.01 | -620814 | ¥807.06 | -1898.76 |
| 2025-08-01 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 1000 | 27.71 | 27710 | ¥8.31 | 0 |
| 2025-08-01 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -1500 | 25.16 | -37740 | ¥49.06 | 4109.25 |
| 2025-08-01 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 29800 | 20.95 | 624310 | ¥187.29 | 0 |
| 2025-07-25 | 科力装备(301552.SZ) | 卖 | -15300 | 39.42 | -603126 | ¥784.06 | -5843.64 |
| 2025-07-25 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -900 | 29.25 | -26325 | ¥34.22 | 2173.38 |
| 2025-07-25 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 100 | 38.89 | 3889 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -200 | 28.41 | -5682 | ¥10.68 | 559.14 |
| 2025-07-25 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 500 | 23.64 | 11820 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 浙江恒威(301222.SZ) | 买 | 21400 | 29.09 | 622526 | ¥186.76 | 0 |
