量价相关性策略:年化收益率(1.92%)

本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子,观察了进行股票筛选之后等权持股10只,持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子,结合了交易量(量)和价格行为(价)的信息来预测股票的未来表现

概要

核心指标

  • 累计收益率: 2.94%
  • 年化收益率: 1.92%
  • 基准收益率: 19.74%
  • 阿尔法: -0.07
  • 夏普比率: 0.12
  • 最大回撤: 32.61%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-01 神州高铁(000008.SZ) 2.7579582931151 74100 62 2.76 204516 151.29/0.074%
2025-08-01 全新好(000007.SZ) 5.7406205617441 29500 262 7.11 209745 40396.69/23.854%
2025-08-01 深振业A(000006.SZ) 5.4992057839256 33800 382 6.15 207870 21996.84/11.834%
2025-08-01 万 科A(000002.SZ) 8.4705136561051 31400 382 6.39 200646 -65328.13/-24.562%
2025-08-01 平安银行(000001.SZ) 9.5821378582869 16814 382 12.28 206475.92 45361.85/28.155%
2025-07-31 神州高铁(000008.SZ) 2.7579582931151 74100 61 2.77 205257 892.29/0.437%
2025-07-31 全新好(000007.SZ) 5.7406205617441 29500 261 7.09 209155 39806.69/23.506%
2025-07-31 深振业A(000006.SZ) 5.4992057839256 33800 381 6.16 208208 22334.84/12.016%
2025-07-31 万 科A(000002.SZ) 8.4705136561051 31400 381 6.44 202216 -63758.13/-23.972%
2025-07-31 平安银行(000001.SZ) 9.5821378582869 16814 381 12.23 205635.22 44521.15/27.633%

交易详情

2025-07-31 平安银行(000001.SZ) 300 12.51 3753 ¥5 0
2025-07-31 深振业A(000006.SZ) -100 6.2 -620 ¥5.62 70.08
2025-07-31 神州高铁(000008.SZ) 900 2.83 2547 ¥5 0
2025-07-24 万 科A(000002.SZ) -500 6.7 -3350 ¥8.35 -885.26
2025-07-24 深振业A(000006.SZ) 500 6.18 3090 ¥5 0
2025-07-24 全新好(000007.SZ) 100 7.11 711 ¥5 0
2025-07-24 神州高铁(000008.SZ) -2000 2.88 -5760 ¥10.76 245.99
2025-07-17 万 科A(000002.SZ) -500 6.56 -3280 ¥8.28 -955.26
2025-07-17 深振业A(000006.SZ) 200 6.24 1248 ¥5 0
2025-07-17 全新好(000007.SZ) 500 7.13 3565 ¥5 0