量价相关性策略:年化收益率（5.67%）
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.79%
- 年化收益率: 5.67%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 32.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.756582230869 | 76800 | 22 | 2.85 | 218880 | 7174.48/3.389% |
| 2025-06-06 | 全新好(000007.SZ) | 5.495610292334 | 25900 | 222 | 8.28 | 214452 | 72115.69/50.666% |
| 2025-06-06 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.3349345954284 | 29600 | 342 | 6.8 | 201280 | 43365.94/27.462% |
| 2025-06-06 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 8.5127708733135 | 32500 | 342 | 6.6 | 214500 | -62165.05/-22.469% |
| 2025-06-06 | 平安银行(000001.SZ) | 9.8268899069063 | 18243 | 342 | 11.7 | 213443.1 | 34171.15/19.061% |
| 2025-06-05 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.756582230869 | 76800 | 21 | 2.83 | 217344 | 5638.48/2.663% |
| 2025-06-05 | 全新好(000007.SZ) | 5.495610292334 | 25900 | 221 | 8.24 | 213416 | 71079.69/49.938% |
| 2025-06-05 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.3349345954284 | 29600 | 341 | 6.8 | 201280 | 43365.94/27.462% |
| 2025-06-05 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 8.5127708733135 | 32500 | 341 | 6.64 | 215800 | -60865.05/-22% |
| 2025-06-05 | 平安银行(000001.SZ) | 9.8268899069063 | 18243 | 341 | 11.67 | 212895.81 | 33623.86/18.756% |
交易详情
| 2025-06-05 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -300 | 11.88 | -3564 | ¥8.56 | 615.93 |
| 2025-06-05 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 1300 | 6.61 | 8593 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -1700 | 8.36 | -14212 | ¥19.21 | 4869.46 |
| 2025-06-05 | 神州高铁(000008.SZ) | 卖 | -300 | 2.81 | -843 | ¥5.84 | 16.03 |
| 2025-05-28 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 500 | 6.73 | 3365 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-28 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -1100 | 7.18 | -7898 | ¥12.9 | 2029.57 |
| 2025-05-28 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -600 | 7.8 | -4680 | ¥9.68 | 1382.63 |
| 2025-05-28 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 2800 | 2.77 | 7756 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 800 | 6.78 | 5424 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -900 | 6.87 | -6183 | ¥11.18 | 1381.56 |
