市净率市盈率低估值轮动策略:年化收益率（39.82%）
本策略精选流通市值小于200亿、市盈率乘市净率小于25、近20日涨幅低于10%的低估值小盘股，构建3只股票的投资组合，并每5日轮动调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 323.45%
- 年化收益率: 39.82%
- 基准收益率: -25.55%
- 阿尔法: 0.61
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 57.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 晶华微(688130.SH) | 20.956285073844 | 62903 | 4 | 21.9 | 1377575.7 | 59362.5/4.503% |
| 2025-06-27 | 中设咨询(833873.BJ) | 6.3519050047664 | 209800 | 4 | 7.15 | 1500070 | 167440.33/12.565% |
| 2025-06-27 | 大禹生物(871970.BJ) | 8.702610013089 | 152800 | 4 | 8.88 | 1356864 | 27105.19/2.038% |
| 2025-06-26 | 晶华微(688130.SH) | 20.956285073844 | 62903 | 3 | 22.01 | 1384495.03 | 66281.83/5.028% |
| 2025-06-26 | 中设咨询(833873.BJ) | 6.3519050047664 | 209800 | 3 | 6.8 | 1426640 | 94010.33/7.054% |
| 2025-06-26 | 大禹生物(871970.BJ) | 8.702610013089 | 152800 | 3 | 8.86 | 1353808 | 24049.19/1.809% |
| 2025-06-25 | 晶华微(688130.SH) | 20.956285073844 | 62903 | 2 | 21.45 | 1349269.35 | 31056.15/2.356% |
| 2025-06-25 | 中设咨询(833873.BJ) | 6.3519050047664 | 209800 | 2 | 6.92 | 1451816 | 119186.33/8.944% |
| 2025-06-25 | 大禹生物(871970.BJ) | 8.702610013089 | 152800 | 2 | 8.94 | 1366032 | 36273.19/2.728% |
| 2025-06-24 | 晶华微(688130.SH) | 20.956285073844 | 62903 | 1 | 21.13 | 1329140.39 | 10927.19/0.829% |
交易详情
| 2025-06-24 | 康为世纪(688426.SH) | 卖 | -59073 | 22.56 | -1332686.88 | ¥1732.49 | 85872.65 |
| 2025-06-24 | 科净源(301372.SZ) | 卖 | -55900 | 21.91 | -1224769 | ¥1592.2 | -29444.15 |
| 2025-06-24 | 东方碳素(832175.BJ) | 卖 | -93900 | 14.99 | -1407561 | ¥1829.83 | 165830.59 |
| 2025-06-24 | 大禹生物(871970.BJ) | 买 | 152800 | 8.7 | 1329360 | ¥398.81 | 0 |
| 2025-06-24 | 中设咨询(833873.BJ) | 买 | 209800 | 6.35 | 1332230 | ¥399.67 | 0 |
| 2025-06-24 | 晶华微(688130.SH) | 买 | 62903 | 20.95 | 1317817.85 | ¥395.35 | 0 |
| 2025-06-17 | 大禹生物(871970.BJ) | 卖 | -138600 | 8.98 | -1244628 | ¥1618.02 | -3146.22 |
| 2025-06-17 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 卖 | -34800 | 36.42 | -1267416 | ¥1647.64 | 26075.71 |
| 2025-06-17 | 天益医疗(301097.SZ) | 卖 | -31800 | 39.2 | -1246560 | ¥1620.53 | 46872.19 |
| 2025-06-17 | 康为世纪(688426.SH) | 买 | 59073 | 21.1 | 1246440.3 | ¥373.93 | 0 |
