市净率市盈率低估值轮动策略:年化收益率（35.59%）
本策略精选流通市值小于200亿、市盈率乘市净率小于25、近20日涨幅低于10%的低估值小盘股，构建3只股票的投资组合，并每5日轮动调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 264.25%
- 年化收益率: 35.59%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.56
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 57.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 播恩集团(001366.SZ) | 11.653495036194 | 96700 | 4 | 12.09 | 1169103 | 42210.03/3.746% |
| 2025-06-06 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.705310047096 | 63700 | 4 | 19.94 | 1270178 | 142349.75/12.622% |
| 2025-06-06 | 天益医疗(301097.SZ) | 37.647528712871 | 30300 | 9 | 38.6 | 1169580 | 28859.88/2.53% |
| 2025-06-05 | 播恩集团(001366.SZ) | 11.653495036194 | 96700 | 3 | 12.04 | 1164268 | 37375.03/3.317% |
| 2025-06-05 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.705310047096 | 63700 | 3 | 19.28 | 1228136 | 100307.75/8.894% |
| 2025-06-05 | 天益医疗(301097.SZ) | 37.647528712871 | 30300 | 8 | 38.53 | 1167459 | 26738.88/2.344% |
| 2025-06-04 | 播恩集团(001366.SZ) | 11.653495036194 | 96700 | 2 | 12.05 | 1165235 | 38342.03/3.402% |
| 2025-06-04 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 17.705310047096 | 63700 | 2 | 18.31 | 1166347 | 38518.75/3.415% |
| 2025-06-04 | 天益医疗(301097.SZ) | 37.647528712871 | 30300 | 7 | 39.12 | 1185336 | 44615.88/3.911% |
| 2025-06-03 | 播恩集团(001366.SZ) | 11.653495036194 | 96700 | 1 | 11.9 | 1150730 | 23837.03/2.115% |
交易详情
| 2025-06-03 | 卓兆点胶(873726.BJ) | 卖 | -39500 | 28.74 | -1135230 | ¥1475.8 | -21124.81 |
| 2025-06-03 | 康为世纪(688426.SH) | 卖 | -56921 | 20.91 | -1190218.11 | ¥1547.28 | 99284.57 |
| 2025-06-03 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 买 | 63700 | 17.7 | 1127490 | ¥338.25 | 0 |
| 2025-06-03 | 播恩集团(001366.SZ) | 买 | 96700 | 11.65 | 1126555 | ¥337.97 | 0 |
| 2025-06-03 | 天益医疗(301097.SZ) | 买 | 900 | 37.84 | 34056 | ¥10.22 | 0 |
| 2025-05-26 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 卖 | -63900 | 17.56 | -1122084 | ¥1458.71 | -20151.57 |
| 2025-05-26 | 播恩集团(001366.SZ) | 卖 | -97900 | 11.32 | -1108228 | ¥1440.7 | -46359.27 |
| 2025-05-26 | 卓兆点胶(873726.BJ) | 买 | 1100 | 28.08 | 30888 | ¥9.27 | 0 |
| 2025-05-26 | 天益医疗(301097.SZ) | 买 | 29400 | 37.63 | 1106322 | ¥331.9 | 0 |
| 2025-05-26 | 康为世纪(688426.SH) | 买 | 56921 | 19.16 | 1090606.36 | ¥327.18 | 0 |
