股息率波动率优选策略:年化收益率（33.59%）
本策略在沪深300成分股中，选取股息率前20%且波动率最低的10只股票构建投资组合，每20个交易日调仓，旨在获取高股息带来的价值回报，并利用低波动率股票控制投资风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 55.29%
- 年化收益率: 33.59%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.57
- 最大回撤: 10.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 兴业银行(601166.SH) | 22.806839705882 | 6800 | 2 | 22.53 | 153204 | -1882.51/-1.214% |
| 2025-08-01 | 公牛集团(603195.SH) | 47.57426875 | 3200 | 2 | 47.3 | 151360 | -877.66/-0.577% |
| 2025-08-01 | 中国建筑(601668.SH) | 5.7617280442804 | 27100 | 2 | 5.64 | 152844 | -3298.83/-2.113% |
| 2025-08-01 | 洋河股份(002304.SZ) | 68.270477272727 | 2200 | 2 | 68.2 | 150040 | -155.05/-0.103% |
| 2025-08-01 | 招商银行(600036.SH) | 44.41332 | 3500 | 2 | 44.42 | 155470 | 23.38/0.015% |
| 2025-08-01 | 中国移动(600941.SH) | 109.44282142857 | 1400 | 2 | 108.08 | 151312 | -1907.95/-1.245% |
| 2025-08-01 | 中国银行(601988.SH) | 5.5316588652482 | 28200 | 2 | 5.55 | 156510 | 517.22/0.332% |
| 2025-08-01 | 华域汽车(600741.SH) | 18.075420930233 | 8600 | 2 | 17.6 | 151360 | -4088.62/-2.63% |
| 2025-08-01 | 双汇发展(000895.SZ) | 24.635008064516 | 6200 | 22 | 24.75 | 153450 | 712.95/0.467% |
| 2025-08-01 | 华润三九(000999.SZ) | 30.911320408163 | 4900 | 22 | 31.47 | 154203 | 2737.53/1.807% |
交易详情
| 2025-07-31 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -2700 | 60.41 | -163107 | ¥212.04 | 12131.72 |
| 2025-07-31 | 中国石化(600028.SH) | 卖 | -26500 | 6.04 | -160060 | ¥208.08 | 8964.68 |
| 2025-07-31 | 大秦铁路(601006.SH) | 卖 | -23390 | 6.67 | -156011.3 | ¥202.81 | 4825.96 |
| 2025-07-31 | 五 粮 液(000858.SZ) | 卖 | -1231 | 124.02 | -152668.62 | ¥198.47 | 9609.72 |
| 2025-07-31 | 浙能电力(600023.SH) | 卖 | -29728 | 5.23 | -155477.44 | ¥202.12 | 3715.93 |
| 2025-07-31 | 中远海能(600026.SH) | 卖 | -14905 | 10.19 | -151881.95 | ¥197.45 | 4891.49 |
| 2025-07-31 | 中国海油(600938.SH) | 卖 | -5831 | 26.51 | -154579.81 | ¥200.95 | 7134.38 |
| 2025-07-31 | 美的集团(000333.SZ) | 卖 | -2000 | 72 | -144000 | ¥187.2 | -1623.67 |
| 2025-07-31 | 华域汽车(600741.SH) | 买 | 8600 | 18.07 | 155402 | ¥46.62 | 0 |
| 2025-07-31 | 中国移动(600941.SH) | 买 | 1400 | 109.41 | 153174 | ¥45.95 | 0 |
