高负债稳定经营轮动策略:年化收益率（418.39%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 388.8%
- 年化收益率: 418.39%
- 基准收益率: 18.59%
- 阿尔法: 3.89
- 夏普比率: 3.07
- 最大回撤: 23.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 宏海科技(920108.BJ) | 17.655295026643 | 56300 | 2 | 17.64 | 993132 | -861.11/-0.087% |
| 2025-08-01 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.159945033113 | 30200 | 2 | 32.24 | 973648 | -27782.34/-2.774% |
| 2025-08-01 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499065421 | 52800 | 7 | 18.3 | 966240 | -1874.35/-0.194% |
| 2025-08-01 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.856190429043 | 30300 | 7 | 31.46 | 953238 | -42304.57/-4.249% |
| 2025-08-01 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.788233285358 | 76400 | 17 | 12.97 | 990908 | 13886.98/1.421% |
| 2025-07-31 | 宏海科技(920108.BJ) | 17.655295026643 | 56300 | 1 | 17.43 | 981309 | -12684.11/-1.276% |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.159945033113 | 30200 | 1 | 32.08 | 968816 | -32614.34/-3.257% |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499065421 | 52800 | 6 | 18.25 | 963600 | -4514.35/-0.466% |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.856190429043 | 30300 | 6 | 31.45 | 952935 | -42607.57/-4.28% |
| 2025-07-31 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.788233285358 | 76400 | 16 | 12.57 | 960348 | -16673.02/-1.707% |
交易详情
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -37900 | 26.6 | -1008140 | ¥1310.58 | 36519.51 |
| 2025-07-31 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -45582 | 22.5 | -1025595 | ¥1333.27 | 114522.26 |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 1200 | 33 | 39600 | ¥11.88 | 0 |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -700 | 18.7 | -13090 | ¥18.09 | 255.15 |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 30200 | 33.15 | 1001130 | ¥300.34 | 0 |
| 2025-07-31 | 宏海科技(920108.BJ) | 买 | 56300 | 17.65 | 993695 | ¥298.11 | 0 |
| 2025-07-31 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 1600 | 12.99 | 20784 | ¥6.24 | 0 |
| 2025-07-24 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -29800 | 32.98 | -982804 | ¥1277.65 | 18484.79 |
| 2025-07-24 | 科拜尔(920066.BJ) | 卖 | -29100 | 33.59 | -977469 | ¥1270.71 | 2908.72 |
| 2025-07-24 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 29100 | 32.84 | 955644 | ¥286.69 | 0 |
