高负债稳定经营轮动策略:年化收益率（490.38%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 318.01%
- 年化收益率: 490.38%
- 基准收益率: 13.3%
- 阿尔法: 4.81
- 夏普比率: 3.11
- 最大回撤: 23.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 科拜尔(920066.BJ) | 31.989594140625 | 25600 | 2 | 31.76 | 813056 | -5877.61/-0.718% |
| 2025-06-06 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.672600145985 | 68500 | 12 | 12.26 | 839810 | -28263.11/-3.256% |
| 2025-06-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.965221085595 | 47900 | 7 | 17.45 | 835855 | -24679.09/-2.868% |
| 2025-06-06 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.310229449838 | 29400 | 17 | 27.95 | 821730 | 18809.25/2.343% |
| 2025-06-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.255192796187 | 34337 | 22 | 24.75 | 849840.75 | 51327.19/6.428% |
| 2025-06-05 | 科拜尔(920066.BJ) | 31.989594140625 | 25600 | 1 | 31.8 | 814080 | -4853.61/-0.593% |
| 2025-06-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 26.08960694864 | 0 | 11 | 24.26 | 0 | -37720.99/-4.368% |
| 2025-06-05 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.672600145985 | 68500 | 11 | 12.25 | 839125 | -28948.11/-3.335% |
| 2025-06-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 17.965221085595 | 47900 | 6 | 17.2 | 823880 | -36654.09/-4.259% |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.310229449838 | 29400 | 16 | 29.36 | 863184 | 60263.25/7.506% |
交易详情
| 2025-06-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -33100 | 25.11 | -831141 | ¥1080.48 | -32424.99 |
| 2025-06-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 2100 | 17.52 | 36792 | ¥11.04 | 0 |
| 2025-06-05 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 500 | 12.17 | 6085 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -1100 | 28.54 | -31394 | ¥40.81 | 1352.75 |
| 2025-06-05 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 25600 | 31.98 | 818688 | ¥245.61 | 0 |
| 2025-06-05 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -700 | 24.46 | -17122 | ¥22.26 | 843.37 |
| 2025-05-28 | 五洲医疗(301234.SZ) | 卖 | -28900 | 28.54 | -824806 | ¥1072.25 | -24819.81 |
| 2025-05-28 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 1200 | 24.8 | 29760 | ¥8.93 | 0 |
| 2025-05-28 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -400 | 27.14 | -10856 | ¥15.86 | -68.09 |
| 2025-05-28 | 瑞星股份(836717.BJ) | 买 | 1200 | 12.25 | 14700 | ¥5 | 0 |
