小市值精选策略:年化收益率（41.04%）
本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌，且流通市值大于5亿元，上市天数大于252天，并具有正的净资产收益率（ROE）的股票，构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有，每5个交易日调仓，期望捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 339.5%
- 年化收益率: 41.04%
- 基准收益率: -27.13%
- 阿尔法: 0.57
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 49.04%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 双枪科技(001211.SZ) | 24.0072 | 37000 | 4 | 23.89 | 883930 | -4336.4/-0.488% |
| 2025-08-01 | 先锋新材(300163.SZ) | 3.3910170114943 | 261000 | 4 | 3.32 | 866520 | -18535.44/-2.094% |
| 2025-08-01 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.434647107126 | 30845 | 59 | 27.96 | 862426.2 | 16204.51/1.915% |
| 2025-08-01 | 龙韵股份(603729.SH) | 15.358574803757 | 50628 | 64 | 17.65 | 893584.2 | 116010.27/14.92% |
| 2025-08-01 | 宁波富邦(600768.SH) | 8.9017845538582 | 69946 | 304 | 12.43 | 869428.78 | 246784.56/39.635% |
| 2025-07-31 | 双枪科技(001211.SZ) | 24.0072 | 37000 | 3 | 23.55 | 871350 | -16916.4/-1.904% |
| 2025-07-31 | 先锋新材(300163.SZ) | 3.3910170114943 | 261000 | 3 | 3.28 | 856080 | -28975.44/-3.274% |
| 2025-07-31 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.434647107126 | 30845 | 58 | 27.71 | 854714.95 | 8493.26/1.004% |
| 2025-07-31 | 龙韵股份(603729.SH) | 15.358574803757 | 50628 | 63 | 17.28 | 874851.84 | 97277.91/12.51% |
| 2025-07-31 | 宁波富邦(600768.SH) | 8.9017845538582 | 69946 | 303 | 12.16 | 850543.36 | 227899.14/36.602% |
交易详情
| 2025-07-29 | 天目药业(600671.SH) | 卖 | -58800 | 14.6 | -858480 | ¥1116.02 | 47972.92 |
| 2025-07-29 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 1400 | 28.98 | 40572 | ¥12.17 | 0 |
| 2025-07-29 | 先锋新材(300163.SZ) | 买 | 261000 | 3.39 | 884790 | ¥265.44 | 0 |
| 2025-07-29 | 龙韵股份(603729.SH) | 买 | 2600 | 17.55 | 45630 | ¥13.69 | 0 |
| 2025-07-29 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 1200 | 12.75 | 15300 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 双枪科技(001211.SZ) | 买 | 37000 | 24 | 888000 | ¥266.4 | 0 |
| 2025-07-25 | 退市锦港(600190.SH) | 卖 | -1644900 | 0.63 | -1036287 | ¥0 | 365998.98 |
| 2025-07-15 | 双枪科技(001211.SZ) | 卖 | -35900 | 23.29 | -836111 | ¥1086.94 | 5854 |
| 2025-07-15 | 退市锦港(600190.SH) | 买 | 178600 | 0.55 | 98230 | ¥29.47 | 0 |
| 2025-07-15 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -700 | 28.17 | -19719 | ¥25.63 | 566.47 |
