小市值精选轮动策略:年化收益率（75.7%）
本策略专注于A股市场的小市值股票，通过严格的市值和基本面筛选，并结合定期轮动机制，力求捕捉小市值股票的成长潜力，在控制风险的前提下，追求长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 120.73%
- 年化收益率: 75.7%
- 基准收益率: 18.88%
- 阿尔法: 0.63
- 夏普比率: 1.53
- 最大回撤: 21.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 太湖远大(920118.BJ) | 28.618583006536 | 15300 | 3 | 27.96 | 427788 | -10076.32/-2.301% |
| 2025-08-01 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.982878358209 | 13400 | 13 | 32.24 | 432016 | -23354.57/-5.129% |
| 2025-08-01 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 37.034554700855 | 11600 | 23 | 38.91 | 451356 | 21755.17/5.064% |
| 2025-08-01 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.046130170299 | 22451 | 53 | 19.7 | 442284.7 | 37131.03/9.165% |
| 2025-08-01 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.336431194334 | 16708 | 63 | 26.78 | 447440.24 | 57535.15/14.756% |
| 2025-07-31 | 太湖远大(920118.BJ) | 28.618583006536 | 15300 | 2 | 27.71 | 423963 | -13901.32/-3.175% |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.982878358209 | 13400 | 12 | 32.08 | 429872 | -25498.57/-5.6% |
| 2025-07-31 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 37.034554700855 | 11600 | 22 | 38.19 | 443004 | 13403.17/3.12% |
| 2025-07-31 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.046130170299 | 22451 | 52 | 19.68 | 441835.68 | 36682.01/9.054% |
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.336431194334 | 16708 | 62 | 26.15 | 436914.2 | 47009.11/12.057% |
交易详情
| 2025-07-30 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -19800 | 22.8 | -451440 | ¥586.87 | 11550.07 |
| 2025-07-30 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 600 | 33.39 | 20034 | ¥6.01 | 0 |
| 2025-07-30 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -200 | 26.51 | -5302 | ¥10.3 | 634.71 |
| 2025-07-30 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 15300 | 28.61 | 437733 | ¥131.32 | 0 |
| 2025-07-30 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -100 | 19.94 | -1994 | ¥6.99 | 189.39 |
| 2025-07-30 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 卖 | -100 | 38.56 | -3856 | ¥8.86 | 152.54 |
| 2025-07-23 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -15600 | 28.8 | -449280 | ¥584.06 | 9164.67 |
| 2025-07-23 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 200 | 26.14 | 5228 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 200 | 38.16 | 7632 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 300 | 19.67 | 5901 | ¥5 | 0 |
