巨无霸多均线趋势跟踪策略:年化收益率（15.74%）
本策略聚焦于A股市场中流通市值超过484亿元的大盘股，并结合多周期移动平均线的趋势判断。策略筛选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市满一年的股票。买入信号基于17日、26日、100日和145日均线的连续上涨趋势及短期均线的排列。选股后按市值升序排列，选取前N只股票进行等权重投资，并定期（每3个交易日）进行再平衡，旨在捕捉大市值股票的稳健上涨行情。
概要
核心指标
- 累计收益率: 90.36%
- 年化收益率: 15.74%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.6
- 最大回撤: 49.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 生益科技(600183.SH) | 28.998697297297 | 11100 | 29 | 41 | 455100 | 133214.46/41.386% |
| 2025-08-01 | 深南电路(002916.SZ) | 98.829640625 | 3200 | 29 | 135.49 | 433568 | 117313.15/37.094% |
| 2025-08-01 | 华友钴业(603799.SH) | 35.751418135436 | 8524 | 89 | 42.99 | 366446.76 | 61701.67/20.247% |
| 2025-08-01 | 四川路桥(600039.SH) | 7.8068877427739 | 34028 | 89 | 8.27 | 281411.56 | 15758.78/5.932% |
| 2025-08-01 | 藏格矿业(000408.SZ) | 32.0096 | 7900 | 119 | 46.06 | 363874 | 110998.16/43.894% |
| 2025-07-31 | 生益科技(600183.SH) | 28.998697297297 | 11100 | 28 | 42.92 | 476412 | 154526.46/48.007% |
| 2025-07-31 | 深南电路(002916.SZ) | 98.829640625 | 3200 | 28 | 142.1 | 454720 | 138465.15/43.783% |
| 2025-07-31 | 华友钴业(603799.SH) | 35.751418135436 | 8524 | 88 | 44.18 | 376590.32 | 71845.23/23.576% |
| 2025-07-31 | 四川路桥(600039.SH) | 7.8068877427739 | 34028 | 88 | 8.31 | 282772.68 | 17119.9/6.444% |
| 2025-07-31 | 藏格矿业(000408.SZ) | 32.0096 | 7900 | 118 | 45.95 | 363005 | 110129.16/43.551% |
交易详情
| 2025-07-11 | 四川路桥(600039.SH) | 买 | 1428 | 8.67 | -7.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 浙商银行(601916.SH) | 卖 | -97100 | 3.59 | -348589 | ¥453.17 | 52345.15 |
| 2025-06-24 | 中联重科(000157.SZ) | 卖 | -38900 | 7.09 | -275801 | ¥358.54 | -22651.51 |
| 2025-06-24 | 华友钴业(603799.SH) | 卖 | -100 | 37.77 | -3777 | ¥8.78 | 201.86 |
| 2025-06-24 | 藏格矿业(000408.SZ) | 卖 | -300 | 41.43 | -12429 | ¥17.43 | 2826.12 |
| 2025-06-24 | 深南电路(002916.SZ) | 买 | 3200 | 98.8 | 316160 | ¥94.85 | 0 |
| 2025-06-24 | 四川路桥(600039.SH) | 买 | 300 | 9.9 | 2970 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 生益科技(600183.SH) | 买 | 11100 | 28.99 | 321789 | ¥96.54 | 0 |
| 2025-06-11 | 华友钴业(603799.SH) | 买 | 124 | 33.38 | -25.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | 宁波港(601018.SH) | 卖 | -79000 | 3.65 | -288350 | ¥374.86 | -3247.45 |
