巨无霸多均线趋势跟踪策略:年化收益率（10.13%）
本策略聚焦于A股市场中流通市值超过484亿元的大盘股，并结合多周期移动平均线的趋势判断。策略筛选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市满一年的股票。买入信号基于17日、26日、100日和145日均线的连续上涨趋势及短期均线的排列。选股后按市值升序排列，选取前N只股票进行等权重投资，并定期（每3个交易日）进行再平衡，旨在捕捉大市值股票的稳健上涨行情。
概要
核心指标
- 累计收益率: 50.62%
- 年化收益率: 10.13%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 49.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 浙商银行(601916.SH) | 3.0509150360453 | 97100 | 19 | 3.29 | 319459 | 23215.15/7.837% |
| 2025-06-06 | 中联重科(000157.SZ) | 7.6723010282776 | 38900 | 19 | 7.05 | 274245 | -24207.51/-8.111% |
| 2025-06-06 | 华友钴业(603799.SH) | 36.272968235294 | 8500 | 49 | 34.36 | 292060 | -16260.23/-5.274% |
| 2025-06-06 | 四川路桥(600039.SH) | 8.1324388888889 | 32300 | 49 | 9.53 | 307819 | 45141.22/17.185% |
| 2025-06-06 | 藏格矿业(000408.SZ) | 32.0096 | 8200 | 79 | 37.58 | 308156 | 45677.28/17.402% |
| 2025-06-05 | 浙商银行(601916.SH) | 3.0509150360453 | 97100 | 18 | 3.25 | 315575 | 19331.15/6.525% |
| 2025-06-05 | 中联重科(000157.SZ) | 7.6723010282776 | 38900 | 18 | 7.01 | 272689 | -25763.51/-8.632% |
| 2025-06-05 | 华友钴业(603799.SH) | 36.272968235294 | 8500 | 48 | 34.09 | 289765 | -18555.23/-6.018% |
| 2025-06-05 | 四川路桥(600039.SH) | 8.1324388888889 | 32300 | 48 | 9.42 | 304266 | 41588.22/15.832% |
| 2025-06-05 | 藏格矿业(000408.SZ) | 32.0096 | 8200 | 78 | 36.6 | 300120 | 37641.28/14.341% |
交易详情
| 2025-05-12 | 宁波港(601018.SH) | 卖 | -79000 | 3.65 | -288350 | ¥374.86 | -3247.45 |
| 2025-05-12 | 宇通客车(600066.SH) | 卖 | -10800 | 26.47 | -285876 | ¥371.64 | -3974.93 |
| 2025-05-12 | 中联重科(000157.SZ) | 买 | 38900 | 7.67 | 298363 | ¥89.51 | 0 |
| 2025-05-12 | 华友钴业(603799.SH) | 买 | 400 | 35.29 | 14116 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-12 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -3700 | 9.29 | -34373 | ¥44.68 | 4282.98 |
| 2025-05-12 | 浙商银行(601916.SH) | 买 | 97100 | 3.05 | 296155 | ¥88.85 | 0 |
| 2025-03-25 | 巨化股份(600160.SH) | 卖 | -11400 | 24.3 | -277020 | ¥360.13 | -6697.09 |
| 2025-03-25 | 新 和 成(002001.SZ) | 卖 | -12700 | 21.47 | -272669 | ¥354.47 | -8847.43 |
| 2025-03-25 | 深南电路(002916.SZ) | 卖 | -2100 | 133.15 | -279615 | ¥363.5 | 8255.62 |
| 2025-03-25 | 云铝股份(000807.SZ) | 卖 | -16800 | 17.88 | -300384 | ¥390.5 | 18059.33 |
