基本面优选中小市值策略:年化收益率（179.14%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 151.09%
- 年化收益率: 179.14%
- 基准收益率: 21.98%
- 阿尔法: 1.21
- 夏普比率: 2.74
- 最大回撤: 17.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 思进智能(003025.SZ) | 13.433812867341 | 36700 | 20 | 13.85 | 508295 | 15274.07/3.098% |
| 2025-08-01 | 康斯特(300445.SZ) | 16.875462321235 | 27318 | 65 | 18.62 | 508661.16 | 47657.28/10.338% |
| 2025-08-01 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.578092466612 | 11517 | 70 | 41.82 | 481640.94 | 2786.05/0.582% |
| 2025-08-01 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.943116392372 | 13566 | 75 | 37.64 | 510624.24 | 23019.92/4.721% |
| 2025-08-01 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.760064718244 | 15639 | 225 | 31.7 | 495756.3 | 155450.65/45.68% |
| 2025-07-31 | 思进智能(003025.SZ) | 13.433812867341 | 36700 | 19 | 13.71 | 503157 | 10136.07/2.056% |
| 2025-07-31 | 康斯特(300445.SZ) | 16.875462321235 | 27318 | 64 | 18.69 | 510573.42 | 49569.54/10.753% |
| 2025-07-31 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.578092466612 | 11517 | 69 | 41.35 | 476227.95 | -2626.94/-0.549% |
| 2025-07-31 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.943116392372 | 13566 | 74 | 37.39 | 507232.74 | 19628.42/4.025% |
| 2025-07-31 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.760064718244 | 15639 | 224 | 31.32 | 489813.48 | 149507.83/43.933% |
交易详情
| 2025-07-28 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -200 | 37.83 | -7566 | ¥12.57 | 377.38 |
| 2025-07-28 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 44.3 | 4430 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 江苏博云(301003.SZ) | 买 | 200 | 32.44 | 6488 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -300 | 18.88 | -5664 | ¥10.66 | 601.36 |
| 2025-07-21 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 500 | 36.96 | 18480 | ¥5.54 | 0 |
| 2025-07-21 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 44.56 | 4456 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 江苏博云(301003.SZ) | 卖 | -400 | 33.12 | -13248 | ¥18.25 | 4599.44 |
| 2025-07-21 | 康斯特(300445.SZ) | 买 | 100 | 18.5 | 1850 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 思进智能(003025.SZ) | 买 | 700 | 13.93 | 9751 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 江南奕帆(301023.SZ) | 卖 | -400 | 42.53 | -17012 | ¥22.12 | 401.28 |
