麦克尔·普里斯风格策略:年化收益率（19.67%）
本策略结合基本面价值评估和价格波动性分析，筛选出股价低于每股净资产、财务稳健（低负债）且当日价格波动较小的股票，每日调仓持有10只股票，力求在控制风险的前提下获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 114.37%
- 年化收益率: 19.67%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 19.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.0095788202834 | 32500 | 40 | 6.65 | 216125 | 20813.69/10.657% |
| 2025-06-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0487829430603 | 52000 | 100 | 4.11 | 213720 | 3183.29/1.512% |
| 2025-06-06 | 中新集团(601512.SH) | 8.0173420690374 | 28900 | 127 | 7.41 | 214149 | -17552.19/-7.575% |
| 2025-06-05 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.0076330759016 | 32400 | 39 | 6.58 | 213192 | 18544.69/9.527% |
| 2025-06-05 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0483310065597 | 51700 | 99 | 4.11 | 212487 | 3188.29/1.523% |
| 2025-06-05 | 中新集团(601512.SH) | 8.0173420690374 | 28900 | 126 | 7.4 | 213860 | -17841.19/-7.7% |
| 2025-06-04 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.0076330759016 | 33000 | 38 | 6.62 | 218460 | 20208.11/10.193% |
| 2025-06-04 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0480952139367 | 51600 | 98 | 4.14 | 213624 | 4742.29/2.27% |
| 2025-06-04 | 中新集团(601512.SH) | 8.0173420690374 | 28900 | 125 | 7.4 | 213860 | -17841.19/-7.7% |
| 2025-06-03 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.0076330759016 | 33100 | 37 | 6.5 | 215150 | 16297.35/8.196% |
交易详情
| 2025-06-06 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 300 | 4.11 | 1233 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 100 | 6.59 | 659 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 100 | 4.12 | 412 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -600 | 6.7 | -4020 | ¥9.02 | 415.42 |
| 2025-06-04 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -300 | 4.15 | -1245 | ¥6.25 | 30.57 |
| 2025-06-04 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -100 | 6.52 | -652 | ¥5.65 | 51.24 |
| 2025-06-03 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -100 | 4.11 | -411 | ¥5.41 | 6.19 |
| 2025-06-03 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -100 | 7.36 | -736 | ¥5.74 | -65.73 |
| 2025-05-30 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -200 | 7.38 | -1476 | ¥6.48 | -127.47 |
| 2025-05-30 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -200 | 6.43 | -1286 | ¥6.29 | 84.47 |
