麦克尔·普里斯风格策略:年化收益率（19.38%）
本策略结合基本面价值评估和价格波动性分析，筛选出股价低于每股净资产、财务稳健（低负债）且当日价格波动较小的股票，每日调仓持有10只股票，力求在控制风险的前提下获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 118.23%
- 年化收益率: 19.38%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 19.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中新集团(601512.SH) | 7.9588833935148 | 28200 | 10 | 7.74 | 218268 | -6172.51/-2.75% |
| 2025-07-31 | 中新集团(601512.SH) | 7.9613803475669 | 27900 | 9 | 7.71 | 215109 | -7013.51/-3.157% |
| 2025-07-30 | 中新集团(601512.SH) | 7.9623650432172 | 27700 | 8 | 7.81 | 216337 | -4220.51/-1.914% |
| 2025-07-29 | 中新集团(601512.SH) | 7.9623650432172 | 27800 | 7 | 7.9 | 219620 | -1733.75/-0.783% |
| 2025-07-28 | 中新集团(601512.SH) | 7.9623650432172 | 27800 | 6 | 7.86 | 218508 | -2845.75/-1.286% |
| 2025-07-25 | 中新集团(601512.SH) | 7.9625179856115 | 27700 | 5 | 7.86 | 217722 | -2839.75/-1.288% |
| 2025-07-24 | 中新集团(601512.SH) | 7.9625179856115 | 27800 | 4 | 7.91 | 219898 | -1460/-0.66% |
| 2025-07-23 | 中新集团(601512.SH) | 7.9632246376812 | 27600 | 3 | 7.86 | 216936 | -2849/-1.296% |
| 2025-07-22 | 中新集团(601512.SH) | 7.9636263736264 | 27300 | 2 | 7.92 | 216216 | -1191/-0.548% |
| 2025-07-22 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.1313451977401 | 0 | 5 | 4.38 | 0 | 4152.97/1.904% |
交易详情
| 2025-08-01 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 300 | 7.71 | 2313 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 200 | 7.8 | 1560 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -100 | 7.87 | -787 | ¥5.79 | -9.24 |
| 2025-07-28 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 100 | 7.87 | 787 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -100 | 7.91 | -791 | ¥5.79 | -5.25 |
| 2025-07-24 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 200 | 7.84 | 1568 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 300 | 7.91 | 2373 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -52800 | 4.22 | -222816 | ¥289.66 | 4680.97 |
| 2025-07-22 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 500 | 8.02 | 4010 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -300 | 4.15 | -1245 | ¥6.25 | 5.6 |
