简单小市值动态稳健策略:年化收益率（47.4%）
本策略精选沪深主板市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，利用小市值效应，追求超额收益。策略严格筛选基本面，排除ST、停牌和亏损股票，并限定上市时间，降低投资风险。每5日动态调仓，及时捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 80.33%
- 年化收益率: 47.4%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 44.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.926299669967 | 30300 | 7 | 19.7 | 596910 | -6856.88/-1.136% |
| 2025-08-01 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.195844623656 | 18600 | 17 | 32.15 | 597990 | -852.71/-0.142% |
| 2025-08-01 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.659509482759 | 22700 | 22 | 26.78 | 607906 | 25435.13/4.367% |
| 2025-07-31 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.926299669967 | 30300 | 6 | 19.68 | 596304 | -7462.88/-1.236% |
| 2025-07-31 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.195844623656 | 18600 | 16 | 32.1 | 597060 | -1782.71/-0.298% |
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.659509482759 | 22700 | 21 | 26.15 | 593605 | 11134.13/1.912% |
| 2025-07-30 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.925976079734 | 30100 | 5 | 19.95 | 600495 | 723.12/0.121% |
| 2025-07-30 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.191082967033 | 18200 | 15 | 32.44 | 590408 | 4530.29/0.773% |
| 2025-07-30 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.659509482759 | 23200 | 20 | 26.67 | 618744 | 23443.38/3.938% |
| 2025-07-29 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.925976079734 | 30100 | 4 | 19.93 | 599893 | 121.12/0.02% |
交易详情
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -500 | 26.6 | -13300 | ¥18.3 | 470.25 |
| 2025-07-31 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 400 | 32.4 | 12960 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 200 | 19.95 | 3990 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 1500 | 26.15 | 39225 | ¥11.77 | 0 |
| 2025-07-24 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 1300 | 32.98 | 42874 | ¥12.86 | 0 |
| 2025-07-24 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 30100 | 19.92 | 599592 | ¥179.88 | 0 |
| 2025-07-21 | 退市九有(600462.SH) | 卖 | -3263800 | 0.21 | -685398 | ¥0 | 166777.63 |
| 2025-07-17 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 500 | 26.16 | 13080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 退市九有(600462.SH) | 卖 | -250100 | 0.17 | -42517 | ¥55.27 | 2775.91 |
| 2025-07-10 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 700 | 26.03 | 18221 | ¥5.47 | 0 |
