简单小市值动态稳健策略:年化收益率（43.41%）
本策略精选沪深主板市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，利用小市值效应，追求超额收益。策略严格筛选基本面，排除ST、停牌和亏损股票，并限定上市时间，降低投资风险。每5日动态调仓，及时捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 63.34%
- 年化收益率: 43.41%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 44.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 17.895924358547 | 30010 | 17 | 18.2 | 546182 | 9125.31/1.699% |
| 2025-06-06 | 拓山重工(001226.SZ) | 30.207259286405 | 19100 | 52 | 27.95 | 533845 | -43113.65/-7.473% |
| 2025-06-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 22.946694138352 | 22250 | 122 | 24.75 | 550687.5 | 40123.56/7.859% |
| 2025-06-05 | 坤泰股份(001260.SZ) | 17.895924358547 | 30010 | 16 | 18.13 | 544081.3 | 7024.61/1.308% |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 30.207259286405 | 19100 | 51 | 29.36 | 560776 | -16182.65/-2.805% |
| 2025-06-05 | 利仁科技(001259.SZ) | 22.946694138352 | 22250 | 121 | 24.52 | 545570 | 35006.06/6.856% |
| 2025-06-04 | 坤泰股份(001260.SZ) | 17.890772280583 | 29510 | 15 | 18.11 | 534426.1 | 6469.41/1.225% |
| 2025-06-04 | 拓山重工(001226.SZ) | 30.207259286405 | 19400 | 50 | 28.53 | 553482 | -32538.83/-5.553% |
| 2025-06-04 | 利仁科技(001259.SZ) | 22.946694138352 | 22250 | 120 | 24.4 | 542900 | 32336.06/6.333% |
| 2025-06-03 | 坤泰股份(001260.SZ) | 17.890772280583 | 29510 | 14 | 17.97 | 530294.7 | 2338.01/0.443% |
交易详情
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -300 | 28.54 | -8562 | ¥13.56 | -500.18 |
| 2025-06-05 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 500 | 18.19 | 9095 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 210 | 18.07 | -14.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-28 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 100 | 23.6 | 2360 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 150 | 23.34 | -19 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-21 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 100 | 27.6 | 2760 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -400 | 24.4 | -9760 | ¥14.76 | 520.02 |
| 2025-05-21 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 300 | 18.35 | 5505 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-14 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -18200 | 29.52 | -537264 | ¥698.44 | 73024.77 |
| 2025-05-14 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 400 | 27.29 | 10916 | ¥5 | 0 |
