高质量基本面选股策略:年化收益率（-1.25%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -1.41%
- 年化收益率: -1.25%
- 基准收益率: 7.74%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 53.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.7866666666667 | 300 | 18 | 5.3 | 1590 | 154/10.724% |
| 2025-06-06 | 百亚股份(003006.SZ) | 32.0296 | 600 | 18 | 30.83 | 18498 | -719.76/-3.745% |
| 2025-06-06 | 伟星股份(002003.SZ) | 10.990196078431 | 102 | 32 | 11.27 | 1149.54 | 28.54/2.546% |
| 2025-06-06 | 健帆生物(300529.SZ) | 21.606280193237 | 414 | 32 | 21.68 | 8975.52 | 30.52/0.341% |
| 2025-06-06 | 天孚通信(300394.SZ) | 87.028659276104 | 10554 | 200 | 90.52 | 955348.08 | 36847.61/4.012% |
| 2025-06-05 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.7866666666667 | 300 | 17 | 5.1 | 1530 | 94/6.546% |
| 2025-06-05 | 百亚股份(003006.SZ) | 32.0296 | 600 | 17 | 30.57 | 18342 | -875.76/-4.557% |
| 2025-06-05 | 伟星股份(002003.SZ) | 10.990196078431 | 102 | 31 | 11.31 | 1153.62 | 32.62/2.91% |
| 2025-06-05 | 健帆生物(300529.SZ) | 21.606280193237 | 414 | 31 | 21.77 | 9012.78 | 67.78/0.758% |
| 2025-06-05 | 天孚通信(300394.SZ) | 87.028659276104 | 10554 | 199 | 87.85 | 927168.9 | 8668.43/0.944% |
交易详情
| 2025-05-26 | 健帆生物(300529.SZ) | 买 | 14 | 21.55 | -10.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-21 | 伟星股份(002003.SZ) | 买 | 2 | 11.4 | -7.2 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-13 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -100 | 7.32 | -732 | ¥5.73 | 12 |
| 2025-05-13 | 古井贡酒(000596.SZ) | 卖 | -100 | 166.08 | -16608 | ¥21.61 | -557.15 |
| 2025-05-13 | 大中矿业(001203.SZ) | 卖 | -201 | 8.6 | -1728.6 | ¥6.73 | 134.6 |
| 2025-05-13 | 炬华科技(300360.SZ) | 卖 | -101 | 16.45 | -1661.45 | ¥6.66 | 266.45 |
| 2025-05-13 | 百亚股份(003006.SZ) | 买 | 600 | 32.02 | 19212 | ¥5.76 | 0 |
| 2025-05-13 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 300 | 4.77 | 1431 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-18 | 漫步者(002351.SZ) | 卖 | -2200 | 12.67 | -27874 | ¥36.24 | -5025.87 |
| 2025-04-18 | 古井贡酒(000596.SZ) | 买 | 100 | 171.6 | 17160 | ¥5.15 | 0 |
