高质量基本面选股策略:年化收益率（-22.91%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -28.5%
- 年化收益率: -22.91%
- 基准收益率: 12.77%
- 阿尔法: -0.28
- 夏普比率: -0.51
- 最大回撤: 48.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.85 | 100 | 30 | 5.43 | 543 | 58/11.959% |
| 2025-08-01 | 中国人保(601319.SH) | 7.55 | 100 | 58 | 8.16 | 816 | 61/8.079% |
| 2025-08-01 | 三德科技(300515.SZ) | 16.415841584158 | 101 | 58 | 25.93 | 2618.93 | 960.93/57.957% |
| 2025-08-01 | 同花顺(300033.SZ) | 270.081 | 2200 | 58 | 290.9 | 639980 | 45801.8/7.708% |
| 2025-08-01 | 大豪科技(603025.SH) | 10.627450980392 | 102 | 212 | 13.83 | 1410.66 | 326.66/30.135% |
| 2025-08-01 | 帝尔激光(300776.SZ) | 41.982798013245 | 604 | 212 | 64.75 | 39109 | 13751.39/54.23% |
| 2025-08-01 | 天孚通信(300394.SZ) | 55.533807829181 | 281 | 58 | 107.88 | 30314.28 | 14709.28/94.26% |
| 2025-07-31 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.85 | 100 | 29 | 5.36 | 536 | 51/10.515% |
| 2025-07-31 | 中国人保(601319.SH) | 7.55 | 100 | 57 | 8.18 | 818 | 63/8.344% |
| 2025-07-31 | 三德科技(300515.SZ) | 16.415841584158 | 101 | 57 | 24.72 | 2496.72 | 838.72/50.586% |
交易详情
| 2025-06-27 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 1 | 21.71 | -7.29 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-23 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 100 | 4.8 | 480 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-12 | 帝尔激光(300776.SZ) | 买 | 4 | 53.17 | -21.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 81 | 64.3 | -35.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-23 | 大豪科技(603025.SH) | 买 | 2 | 12.92 | -9.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-13 | 古井贡酒(000596.SZ) | 卖 | -3692 | 166.08 | -613167.36 | ¥797.12 | -350481.65 |
| 2025-05-13 | 同花顺(300033.SZ) | 买 | 2200 | 270 | 594000 | ¥178.2 | 0 |
| 2025-05-13 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 200 | 78 | 15600 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-13 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 100 | 16.53 | 1653 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-13 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 100 | 7.5 | 750 | ¥5 | 0 |
