量价共振ETF轮动:年化收益率（23.25%）
该策略是一个聚焦于 4 只特定 ETF 的量化投资，通过多因子模型进行标的筛选与资金配置。策略综合了趋势评分、价格反转因子和成交量比率三个指标，其中趋势评分占 40% 权重，通过计算年化收益率与 R 平方的乘积衡量趋势强度；价格反转因子占 20% 权重，通过短期价格变动判断反转机会；成交量比率直接纳入评分体系，反映资金流向。策略每 25 个交易日调仓一次，每次仅选择综合评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，实现对优势标的的集中投资。
概要
核心指标
- 累计收益率: 276.15%
- 年化收益率: 23.25%
- 基准收益率: 36.55%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 1.04
- 最大回撤: 20.85%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 6 | 4.133 | 1857783.5 | -41923.74/-2.207% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 36 | 2.303 | 1891453.9 | 221250.08/13.247% |
| 2025-07-31 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 5 | 4.155 | 1867672.5 | -32034.74/-1.686% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 35 | 2.301 | 1889811.3 | 219607.48/13.149% |
| 2025-07-30 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 4 | 4.232 | 1902284 | 2576.76/0.136% |
| 2025-07-30 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 34 | 2.345 | 1925948.5 | 255744.68/15.312% |
| 2025-07-29 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 3 | 4.235 | 1903632.5 | 3925.26/0.207% |
| 2025-07-29 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 33 | 2.383 | 1957157.9 | 286954.08/17.181% |
| 2025-07-28 | 300ETF(510300.SH) | 4.2262674972191 | 449500 | 2 | 4.214 | 1894193 | -5514.24/-0.29% |
| 2025-07-28 | 创业板(159915.SZ) | 2.0336099050522 | 821300 | 32 | 2.342 | 1923484.6 | 253280.78/15.165% |
交易详情
| 2025-07-25 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -858800 | 2.157 | -1852431.6 | ¥555.73 | 27793.17 |
| 2025-07-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -23100 | 2.326 | -53730.6 | ¥16.12 | 6754.21 |
| 2025-07-25 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 449500 | 4.225 | 1899137.5 | ¥569.74 | 0 |
| 2025-07-11 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -446833 | 4.066 | -1816822.978 | ¥545.05 | 92225.59 |
| 2025-07-11 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -6700 | 2.169 | -14532.3 | ¥5 | 907.11 |
| 2025-07-11 | 标普500(513500.SH) | 买 | 858800 | 2.124 | 1824091.2 | ¥547.23 | 0 |
| 2025-06-27 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -2000 | 2.1 | -4200 | ¥5 | 132.78 |
| 2025-06-27 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1100 | 3.99 | 4389 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 9833 | 3.901 | -0.67 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -856600 | 2.02 | -1730332 | ¥519.1 | 109158.59 |
