简单动量策略——基于过去40个交易日的回报率:年化收益率（1.12%）
本策略精选过去40个交易日涨幅排名前10的股票，构建每5交易日调仓的等权重投资组合，力求捕捉市场短期强势动能，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.74%
- 年化收益率: 1.12%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.08
- 最大回撤: 54.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 华金资本(000532.SZ) | 14.604379411765 | 6800 | 4 | 15.14 | 102952 | 3642.22/3.668% |
| 2025-06-06 | 冰山冷热(000530.SZ) | 5.3916171122995 | 18700 | 4 | 6.16 | 115192 | 14368.76/14.251% |
| 2025-06-06 | 岭南控股(000524.SZ) | 11.30338988764 | 8900 | 4 | 11.61 | 103329 | 2728.83/2.713% |
| 2025-06-06 | 湖北宜化(000422.SZ) | 12.223665432099 | 8100 | 4 | 12.38 | 100278 | 1266.31/1.279% |
| 2025-06-06 | 常山北明(000158.SZ) | 21.706511111111 | 4500 | 4 | 22.64 | 101880 | 4200.7/4.301% |
| 2025-06-06 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.7508249322493 | 36500 | 9 | 2.85 | 104025 | 3619.89/3.605% |
| 2025-06-06 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 6.762028 | 14800 | 9 | 6.8 | 100640 | 561.99/0.562% |
| 2025-06-06 | 深圳华强(000062.SZ) | 27.0705275 | 4000 | 14 | 25.9 | 103600 | -4682.11/-4.324% |
| 2025-06-06 | 神州数码(000034.SZ) | 39.380648148148 | 2700 | 14 | 38.11 | 102897 | -3430.75/-3.227% |
| 2025-06-06 | 沙河股份(000014.SZ) | 10.9852063335 | 8600 | 49 | 11.62 | 99932 | 5459.23/5.779% |
交易详情
| 2025-06-03 | 京基智农(000048.SZ) | 卖 | -6200 | 16.24 | -100688 | ¥130.89 | -7036.83 |
| 2025-06-03 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 卖 | -5130 | 19.5 | -100035 | ¥130.05 | -11496.71 |
| 2025-06-03 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -13000 | 7.83 | -101790 | ¥132.33 | 8682.07 |
| 2025-06-03 | 北方国际(000065.SZ) | 卖 | -9600 | 10.3 | -98880 | ¥128.54 | -2816.84 |
| 2025-06-03 | 渤海租赁(000415.SZ) | 卖 | -30300 | 3.26 | -98778 | ¥128.41 | -2454.36 |
| 2025-06-03 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -200 | 6.8 | -1360 | ¥6.36 | 7.59 |
| 2025-06-03 | 神州高铁(000008.SZ) | 卖 | -400 | 2.79 | -1116 | ¥6.12 | 15.67 |
| 2025-06-03 | 沙河股份(000014.SZ) | 卖 | -400 | 11.72 | -4688 | ¥9.69 | 293.92 |
| 2025-06-03 | 常山北明(000158.SZ) | 买 | 4500 | 21.7 | 97650 | ¥29.3 | 0 |
| 2025-06-03 | 湖北宜化(000422.SZ) | 买 | 8100 | 12.22 | 98982 | ¥29.69 | 0 |
