简单动量策略——基于过去40个交易日的回报率:年化收益率（2.05%）
本策略精选过去40个交易日涨幅排名前10的股票，构建每5交易日调仓的等权重投资组合，力求捕捉市场短期强势动能，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 9.19%
- 年化收益率: 2.05%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.11
- 最大回撤: 54.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 京基智农(000048.SZ) | 16.234868656716 | 6700 | 4 | 15.56 | 104252 | -4521.62/-4.157% |
| 2025-08-01 | 中集集团(000039.SZ) | 8.3425022900763 | 13100 | 4 | 8.17 | 107027 | -2259.78/-2.068% |
| 2025-08-01 | 深南电A(000037.SZ) | 9.2827837606838 | 11700 | 4 | 9.08 | 106236 | -2372.57/-2.185% |
| 2025-08-01 | 神州数码(000034.SZ) | 39.281781481481 | 2700 | 4 | 40.35 | 108945 | 2884.19/2.719% |
| 2025-08-01 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 21.796536734694 | 4900 | 4 | 24.77 | 121373 | 14569.97/13.642% |
| 2025-08-01 | 全新好(000007.SZ) | 7.30219 | 15000 | 4 | 7.11 | 106650 | -2882.85/-2.632% |
| 2025-08-01 | 沙河股份(000014.SZ) | 12.053614606742 | 8900 | 9 | 12.22 | 108758 | 1480.83/1.38% |
| 2025-08-01 | 北方国际(000065.SZ) | 11.046474226804 | 9700 | 14 | 11.03 | 106991 | -159.8/-0.149% |
| 2025-08-01 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.8605649484536 | 38800 | 14 | 2.76 | 107088 | -3901.92/-3.516% |
| 2025-08-01 | 深康佳Ａ(000016.SZ) | 5.204390990991 | 22200 | 19 | 4.85 | 107670 | -7867.48/-6.809% |
交易详情
| 2025-07-29 | 深科技(000021.SZ) | 卖 | -5800 | 18.86 | -109388 | ¥142.2 | 1054.19 |
| 2025-07-29 | 丰原药业(000153.SZ) | 卖 | -15600 | 7.66 | -119496 | ¥155.34 | 12447.9 |
| 2025-07-29 | 中信海直(000099.SZ) | 卖 | -4700 | 22.09 | -103823 | ¥134.97 | -3839.29 |
| 2025-07-29 | 中兴通讯(000063.SZ) | 卖 | -3200 | 34.13 | -109216 | ¥141.98 | 3008.15 |
| 2025-07-29 | 中国长城(000066.SZ) | 卖 | -7200 | 15.15 | -109080 | ¥141.8 | 1479.73 |
| 2025-07-29 | 深圳华强(000062.SZ) | 卖 | -4000 | 26.71 | -106840 | ¥138.89 | -392.16 |
| 2025-07-29 | 全新好(000007.SZ) | 买 | 15000 | 7.3 | 109500 | ¥32.85 | 0 |
| 2025-07-29 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 900 | 2.83 | 2547 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 深康佳Ａ(000016.SZ) | 买 | 700 | 4.94 | 3458 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 买 | 4900 | 21.79 | 106771 | ¥32.03 | 0 |
