PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（22.96%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 103.62%
- 年化收益率: 22.96%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 29.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 诚志股份(000990.SZ) | 7.7623281853282 | 25900 | 1 | 7.79 | 201761 | 716.7/0.356% |
| 2025-08-01 | 浦东金桥(600639.SH) | 10.783233870968 | 18600 | 1 | 10.77 | 200322 | -246.15/-0.123% |
| 2025-08-01 | 重药控股(000950.SZ) | 5.2815839473684 | 38000 | 1 | 5.32 | 202160 | 1459.81/0.727% |
| 2025-08-01 | 木林森(002745.SZ) | 8.4125231092437 | 23800 | 1 | 8.33 | 198254 | -1964.05/-0.981% |
| 2025-08-01 | 华邦健康(002004.SZ) | 4.3713108932462 | 45900 | 1 | 4.41 | 202419 | 1775.83/0.885% |
| 2025-08-01 | 铁龙物流(600125.SH) | 5.7117130681818 | 35200 | 1 | 5.73 | 201696 | 643.7/0.32% |
| 2025-08-01 | 陕西黑猫(601015.SH) | 3.6010800718133 | 55700 | 1 | 3.63 | 202191 | 1610.84/0.803% |
| 2025-08-01 | 柳药集团(603368.SH) | 18.065418018018 | 11100 | 1 | 18.69 | 207459 | 6932.86/3.457% |
| 2025-08-01 | 中青旅(600138.SH) | 9.8629578431373 | 20400 | 1 | 9.83 | 200532 | -672.34/-0.334% |
| 2025-08-01 | 广日股份(600894.SH) | 10.393116751269 | 0 | 6 | 10.01 | 0 | -7744.4/-3.782% |
交易详情
| 2025-08-01 | 新疆天业(600075.SH) | 卖 | -45900 | 4.43 | -203337 | ¥264.34 | -8784.62 |
| 2025-08-01 | 贵州轮胎(000589.SZ) | 卖 | -45300 | 4.54 | -205662 | ¥267.36 | 481.15 |
| 2025-08-01 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -56700 | 3.56 | -201852 | ¥262.41 | -9702.45 |
| 2025-08-01 | 东鹏控股(003012.SZ) | 卖 | -33800 | 5.97 | -201786 | ¥262.32 | 4285.96 |
| 2025-08-01 | 荣安地产(000517.SZ) | 卖 | -106600 | 1.89 | -201474 | ¥261.92 | -10723.64 |
| 2025-08-01 | 广东建工(002060.SZ) | 卖 | -54800 | 3.66 | -200568 | ¥260.74 | -11023.46 |
| 2025-08-01 | 宁夏建材(600449.SH) | 卖 | -14900 | 13.54 | -201746 | ¥262.27 | -2551.69 |
| 2025-08-01 | 恒源煤电(600971.SH) | 卖 | -29200 | 6.84 | -199728 | ¥259.65 | -13203.86 |
| 2025-08-01 | 广日股份(600894.SH) | 卖 | -19700 | 10 | -197000 | ¥256.1 | -7744.4 |
| 2025-08-01 | 博汇纸业(600966.SH) | 卖 | -1400 | 4.88 | -6832 | ¥11.83 | 664.35 |
