稳健增长捕捉高成长优选轮动策略:年化收益率（5.06%）
本策略通过综合运用财务增长、盈利能力、偿债能力以及基本面筛选条件，构建股票初选池。在此基础上，优选净利润增长较低的股票进行投资，旨在捕捉财务状况良好且具备一定成长潜力的中小市值股票的投资机会。策略采用定期短周期轮动（每3个交易日）的方式，在每日开盘价进行交易撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 23.33%
- 年化收益率: 5.06%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 38.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 华钰矿业(601020.SH) | 18.656443599837 | 14734 | 22 | 16.88 | 248709.92 | -26174.12/-9.522% |
| 2025-06-06 | 中简科技(300777.SZ) | 33.704535779303 | 7141 | 25 | 34.92 | 249363.72 | 8679.63/3.606% |
| 2025-06-06 | 润本股份(603193.SH) | 35.199869275592 | 6537 | 25 | 36.2 | 236639.4 | 6537.85/2.841% |
| 2025-06-06 | 香溢融通(600830.SH) | 10.515740139792 | 25933 | 142 | 9.61 | 249216.13 | -23488.56/-8.613% |
| 2025-06-06 | 派瑞股份(300831.SZ) | 15.546780697376 | 16810 | 145 | 14.54 | 244417.4 | -16923.98/-6.476% |
| 2025-06-05 | 华钰矿业(601020.SH) | 18.668719420528 | 14634 | 21 | 16.84 | 246436.56 | -26761.48/-9.796% |
| 2025-06-05 | 中简科技(300777.SZ) | 33.686989064053 | 7041 | 24 | 34.81 | 245097.21 | 7907.12/3.334% |
| 2025-06-05 | 润本股份(603193.SH) | 35.103823225035 | 6237 | 24 | 38 | 237006 | 18063.45/8.25% |
| 2025-06-05 | 香溢融通(600830.SH) | 10.515740139792 | 28033 | 141 | 9.61 | 269397.13 | -25390.61/-8.613% |
| 2025-06-05 | 派瑞股份(300831.SZ) | 15.546780697376 | 16810 | 144 | 14.59 | 245257.9 | -16083.48/-6.154% |
交易详情
| 2025-06-06 | 香溢融通(600830.SH) | 卖 | -2100 | 9.6 | -20160 | ¥26.21 | -1923.05 |
| 2025-06-06 | 润本股份(603193.SH) | 买 | 300 | 37.18 | 11154 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 华钰矿业(601020.SH) | 买 | 100 | 16.81 | 1681 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 100 | 34.89 | 3489 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 华钰矿业(601020.SH) | 买 | 34 | 17.03 | -4.98 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 香溢融通(600830.SH) | 卖 | -200 | 8.55 | -1710 | ¥6.71 | -393.15 |
| 2025-06-03 | 华钰矿业(601020.SH) | 买 | 100 | 16.62 | 1662 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 润本股份(603193.SH) | 买 | 37 | 38.53 | -0.39 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 香溢融通(600830.SH) | 买 | 33 | 8.51 | -1.17 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-28 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 200 | 14.33 | 2866 | ¥5 | 0 |
