高股息低估值蓝筹策略:年化收益率（13.33%）
本策略精选沪深主板市场上高股息率（>4%）且低市盈率（<15）的蓝筹股，每月最后一个交易日调仓，等权重持有，旨在捕捉价值洼地，获取长期稳健收益和现金分红回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.75%
- 年化收益率: 13.33%
- 基准收益率: 17.6%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.58
- 最大回撤: 19.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 渝农商行(601077.SH) | 7.1421422360248 | 16100 | 5 | 7.41 | 119301 | 4312.51/3.75% |
| 2025-07-04 | 兴业银行(601166.SH) | 23.427026530612 | 4900 | 5 | 24.83 | 121667 | 6874.57/5.989% |
| 2025-07-04 | 中远海控(601919.SH) | 15.064518181818 | 7700 | 5 | 15.48 | 119196 | 3199.21/2.758% |
| 2025-07-04 | 陕西煤业(601225.SH) | 19.285783333333 | 6000 | 5 | 19.37 | 116220 | 505.3/0.437% |
| 2025-07-04 | 建设银行(601939.SH) | 9.0334104 | 12500 | 25 | 9.8 | 122500 | 9582.37/8.486% |
| 2025-07-04 | 中国银行(601988.SH) | 5.6744842105263 | 20900 | 44 | 5.7 | 119130 | 533.28/0.45% |
| 2025-07-04 | 交通银行(601328.SH) | 7.5817429530201 | 14600 | 44 | 8.22 | 120012 | 9318.55/8.418% |
| 2025-07-04 | 邮储银行(601658.SH) | 5.1462881019453 | 21353 | 65 | 5.61 | 119790.33 | 9901.64/9.011% |
| 2025-07-04 | 山西焦煤(000983.SZ) | 7.7999442622951 | 18200 | 224 | 6.42 | 116844 | -25114.99/-17.692% |
| 2025-07-04 | 兖矿能源(600188.SH) | 13.799302585346 | 9572 | 362 | 12.29 | 117639.88 | -14447.04/-10.938% |
交易详情
| 2025-06-30 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -10224 | 12.14 | -124119.36 | ¥161.36 | 25881.37 |
| 2025-06-30 | 东方雨虹(002271.SZ) | 卖 | -10100 | 10.65 | -107565 | ¥139.83 | -4763.69 |
| 2025-06-30 | 民生银行(600016.SH) | 卖 | -26200 | 4.75 | -124450 | ¥161.79 | 21180.61 |
| 2025-06-30 | 南京银行(601009.SH) | 卖 | -10168 | 11.57 | -117643.76 | ¥152.94 | 11764.39 |
| 2025-06-30 | 兖矿能源(600188.SH) | 买 | 500 | 12.18 | 6090 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-30 | 陕西煤业(601225.SH) | 买 | 6000 | 19.28 | 115680 | ¥34.7 | 0 |
| 2025-06-30 | 山西焦煤(000983.SZ) | 卖 | -100 | 6.49 | -649 | ¥5.65 | -130.99 |
| 2025-06-30 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 7700 | 15.06 | 115962 | ¥34.79 | 0 |
| 2025-06-30 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 100 | 5.45 | 545 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-30 | 交通银行(601328.SH) | 卖 | -300 | 8.02 | -2406 | ¥7.41 | 131.48 |
