股息率高市值策略:年化收益率（14.34%）
本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率，筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合，每月初调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 74.78%
- 年化收益率: 14.34%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 26.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 华帝股份(002035.SZ) | 6.5519653846154 | 5200 | 4 | 6.61 | 34372 | 301.78/0.886% |
| 2025-06-06 | 七 匹 狼(002029.SZ) | 6.5519653846154 | 5200 | 4 | 6.7 | 34840 | 769.78/2.259% |
| 2025-06-06 | 光华股份(001333.SZ) | 20.270676470588 | 1700 | 9 | 20.23 | 34391 | -69.15/-0.201% |
| 2025-06-06 | 尚太科技(001301.SZ) | 49.469816643159 | 709 | 24 | 47.51 | 33684.59 | -1389.51/-3.962% |
| 2025-06-06 | 依依股份(001206.SZ) | 18.218124701222 | 1627 | 24 | 21.21 | 34508.67 | 4867.78/16.423% |
| 2025-06-06 | 晋控电力(000767.SZ) | 2.7320698305085 | 11800 | 24 | 2.89 | 34102 | 1863.58/5.781% |
| 2025-06-06 | 上峰水泥(000672.SZ) | 8.3167659545524 | 4303 | 24 | 8.15 | 35069.45 | -717.59/-2.005% |
| 2025-06-06 | 建投能源(000600.SZ) | 6.5272653846154 | 5100 | 24 | 7.08 | 36108 | 2818.95/8.468% |
| 2025-06-06 | 兔 宝 宝(002043.SZ) | 10.113032352941 | 3400 | 4 | 10 | 34000 | -384.31/-1.118% |
| 2025-06-06 | 仁和药业(000650.SZ) | 5.3552047619048 | 6300 | 34 | 5.65 | 35595 | 1857.21/5.505% |
交易详情
| 2025-06-06 | 康冠科技(001308.SZ) | 买 | 13 | 21.54 | -7.98 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 英特集团(000411.SZ) | 买 | 112 | 10.73 | -7.02 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 中原环保(000544.SZ) | 买 | 134 | 8.1 | -1.4 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 浙商中拓(000906.SZ) | 买 | 167 | 6.38 | -1.74 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 劲旅环境(001230.SZ) | 卖 | -1800 | 23.2 | -41760 | ¥54.29 | 12609.26 |
| 2025-06-03 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -1000 | 38.44 | -38440 | ¥49.97 | 2429.2 |
| 2025-06-03 | 金岭矿业(000655.SZ) | 卖 | -5000 | 6.88 | -34400 | ¥44.72 | 1474.33 |
| 2025-06-03 | 甘咨询(000779.SZ) | 卖 | -3700 | 9.11 | -33707 | ¥43.82 | 26.9 |
| 2025-06-03 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 100 | 6.11 | 611 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 北方国际(000065.SZ) | 买 | 100 | 10.3 | 1030 | ¥5 | 0 |
