这个策略是一个多因子增强的低换手率价值投资策略，主要特点如下： 策略核心逻辑 - 主要目标: 选择换手率低、基本面优质的股票长期持有 - 持仓数量: 15只股票，提高分散度 - 调仓周期: 每10天调仓一次，降低交易频率 - 权重控制: 单只股票最大权重15%，风险分散 多因子选股体系 核心因子 (40%权重): 20日平均换手率越低越好稳定性因子 (20%权重): 换手率波动性越小越好动量因子 (20%权重): 20日价格动量适度为佳价值因子 (20%权重): PE估值越低越好 严格的质量筛选 - 市值门槛: 最小50亿市值 - 估值区间: PE在5-30倍，PB在0.5-10倍 - 盈利能力: ROE大于5% - 财务健康: 资产负债率小于70% - 流动性: 成交量比率大于30%，价格波动率小于8% 风险控制机制 - 动态权重分配基于综合评分 - 实时风险监控和仓位调整 - 排除ST股票、退市股票等风险标的 这个策略适合追求稳健收益、控制回撤的投资者，通过多因子量化选股和严格风控实现长期价值投资。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 湘潭电化(002125.SZ) | 13.404019444444 | 7200 | 2 | 13.19 | 94968 | -1540.94/-1.597% |
| 2025-08-01 | 明星电力(600101.SH) | 10.34310212766 | 9400 | 2 | 10.2 | 95880 | -1345.16/-1.384% |
| 2025-08-01 | 红太阳(000525.SZ) | 7.452235 | 14000 | 2 | 7.15 | 100100 | -4231.29/-4.056% |
| 2025-08-01 | 长城科技(603897.SH) | 24.26727804878 | 4100 | 2 | 24.22 | 99302 | -193.84/-0.195% |
| 2025-08-01 | 佛山照明(000541.SZ) | 6.5219559748428 | 15900 | 2 | 6.43 | 102237 | -1462.1/-1.41% |
| 2025-08-01 | 海陆重工(002255.SZ) | 8.4825442622951 | 12200 | 2 | 8.54 | 104188 | 700.96/0.677% |
| 2025-08-01 | 洲际油气(600759.SH) | 2.440731954023 | 43500 | 2 | 2.39 | 103965 | -2206.84/-2.079% |
| 2025-08-01 | 移远通信(603236.SH) | 81.144338461538 | 1300 | 2 | 82.43 | 107159 | 1671.36/1.584% |
| 2025-08-01 | 软控股份(002073.SZ) | 8.7126131147541 | 12200 | 2 | 8.61 | 105042 | -1251.88/-1.178% |
| 2025-08-01 | 精达股份(600577.SH) | 7.5922773333333 | 13800 | 12 | 7.73 | 106674 | 1900.57/1.814% |
| 2025-07-31 | 粤桂股份(000833.SZ) | 卖 | -9700 | 12.25 | -118825 | ¥154.47 | 1516.82 |
| 2025-07-31 | 盛达资源(000603.SZ) | 卖 | -7500 | 15.22 | -114150 | ¥148.4 | -3260.21 |
| 2025-07-31 | 宏润建设(002062.SZ) | 卖 | -23600 | 5.12 | -120832 | ¥157.08 | 6673.36 |
| 2025-07-31 | 恒邦股份(002237.SZ) | 卖 | -10000 | 11.74 | -117400 | ¥152.62 | -2836.06 |
| 2025-07-31 | 德邦股份(603056.SH) | 卖 | -7600 | 15.94 | -121144 | ¥157.49 | 1178.02 |
| 2025-07-31 | 湖南黄金(002155.SZ) | 卖 | -6700 | 18.12 | -121404 | ¥157.83 | 1639.08 |
| 2025-07-31 | 派林生物(000403.SZ) | 卖 | -6800 | 18.45 | -125460 | ¥163.1 | 3431.4 |
| 2025-07-31 | 姚记科技(002605.SZ) | 卖 | -4300 | 26.31 | -113133 | ¥147.07 | -4793.37 |
| 2025-07-31 | 康缘药业(600557.SH) | 卖 | -7700 | 16.6 | -127820 | ¥166.17 | 6277.55 |
| 2025-07-31 | 赤峰黄金(600988.SH) | 卖 | -300 | 22.91 | -6873 | ¥11.87 | -527.7 |
