低估值价值精选策略:年化收益率（32.88%）
本策略精选 "市值与净利润比" 较低的股票，掘金市场价值洼地。策略严格筛选非ST、无风险警示、非停牌的优质股票，并确保上市时间超过200天，规避次新股风险。精选8只低估值股票构建投资组合，每8日动态调仓，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.04%
- 年化收益率: 32.88%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.32
- 最大回撤: 12.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中力股份(603194.SH) | 40.41103125 | 4800 | 14 | 39.25 | 188400 | -5572.95/-2.873% |
| 2025-08-01 | 拉普拉斯(688726.SH) | 39.361804201863 | 4217 | 46 | 46.91 | 197819.47 | 31830.74/19.176% |
| 2025-08-01 | 陕西能源(001286.SZ) | 8.7522971520466 | 21335 | 118 | 9.39 | 200335.65 | 13605.39/7.286% |
| 2025-08-01 | 中信金属(601061.SH) | 7.8907203951894 | 23127 | 182 | 7.87 | 182009.49 | -479.2/-0.263% |
| 2025-08-01 | 锦江航运(601083.SH) | 10.458243605868 | 15887 | 70 | 11.96 | 190008.52 | 23858.4/14.36% |
| 2025-08-01 | 中国移动(600941.SH) | 96.296361172214 | 1686 | 382 | 108.08 | 182222.88 | 19867.22/12.237% |
| 2025-08-01 | 中国海油(600938.SH) | 23.157670476401 | 7347 | 382 | 25.94 | 190581.18 | 20441.78/12.015% |
| 2025-08-01 | 建设银行(601939.SH) | 6.9164023107189 | 20716 | 382 | 9.42 | 195144.72 | 51864.53/36.198% |
| 2025-07-31 | 中力股份(603194.SH) | 40.41103125 | 4800 | 13 | 39.54 | 189792 | -4180.95/-2.155% |
| 2025-07-31 | 拉普拉斯(688726.SH) | 39.361804201863 | 4217 | 45 | 44.63 | 188204.71 | 22215.98/13.384% |
交易详情
| 2025-07-25 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 900 | 9.36 | 8424 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 中信金属(601061.SH) | 卖 | -200 | 8.49 | -1698 | ¥6.7 | 119.86 |
| 2025-07-25 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1000 | 12.36 | -12360 | ¥17.36 | 1901.76 |
| 2025-07-25 | 陕西能源(001286.SZ) | 卖 | -400 | 9.22 | -3688 | ¥8.69 | 187.08 |
| 2025-07-25 | 中力股份(603194.SH) | 买 | 100 | 40.78 | 4078 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -9500 | 20.66 | -196270 | ¥255.15 | 6053.93 |
| 2025-07-15 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 400 | 9.8 | 3920 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 中国移动(600941.SH) | 买 | 100 | 113.02 | 11302 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 拉普拉斯(688726.SH) | 卖 | -200 | 46.23 | -9246 | ¥14.25 | 1373.64 |
| 2025-07-15 | 陕西能源(001286.SZ) | 买 | 100 | 8.92 | 892 | ¥5 | 0 |
