基本面成长小市值精选策略:年化收益率（28.25%）
本策略精选基本面良好且具备高成长性的小市值股票，通过多重财务指标筛选，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了市值、流动性、财务稳健性、盈利能力和成长性等多方面因素，并结合上市年限和交易状态进行过滤，旨在构建一个稳健且具有增长潜力的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 182.01%
- 年化收益率: 28.25%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 31.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.969080417588 | 33626 | 23 | 17.05 | 573323.3 | 2721/0.477% |
| 2025-06-06 | 涛涛车业(301345.SZ) | 60.725515465986 | 7995 | 23 | 75.95 | 607220.25 | 121719.75/25.071% |
| 2025-06-06 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.577700512821 | 13000 | 29 | 43.13 | 560690 | 20179.89/3.733% |
| 2025-06-06 | 星华新材(301077.SZ) | 23.307190631542 | 27638 | 26 | 19.85 | 548614.3 | -95549.83/-14.833% |
| 2025-06-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.708995132771 | 14031 | 38 | 36.4 | 510728.4 | 9695.49/1.935% |
| 2025-06-05 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.969080417588 | 33626 | 22 | 16.78 | 564244.28 | -6358.02/-1.114% |
| 2025-06-05 | 涛涛车业(301345.SZ) | 60.725515465986 | 7995 | 22 | 75.08 | 600264.6 | 114764.1/23.638% |
| 2025-06-05 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.577700512821 | 13000 | 28 | 44.47 | 578110 | 37599.89/6.956% |
| 2025-06-05 | 星华新材(301077.SZ) | 23.307190631542 | 27638 | 25 | 19.75 | 545850.5 | -98313.63/-15.262% |
| 2025-06-05 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.708995132771 | 14031 | 37 | 37.08 | 520269.48 | 19236.57/3.839% |
交易详情
| 2025-06-05 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 9626 | 17.01 | -5.74 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -600 | 38.63 | -23178 | ¥30.13 | 1752.6 |
| 2025-06-05 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 800 | 43.8 | 35040 | ¥10.51 | 0 |
| 2025-06-05 | 星华新材(301077.SZ) | 买 | 100 | 19.95 | 1995 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -300 | 72.5 | -21750 | ¥28.28 | 3532.35 |
| 2025-06-05 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 200 | 17.08 | 3416 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -400 | 40 | -16000 | ¥21 | 1716.4 |
| 2025-05-30 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 500 | 45.99 | 22995 | ¥6.9 | 0 |
| 2025-05-30 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -400 | 70 | -28000 | ¥36.4 | 3709.79 |
| 2025-05-30 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 600 | 23.73 | 14238 | ¥5 | 0 |
