价值中盘长期价值投资策略:年化收益率（2.39%）
本策略精选流通市值在200亿到500亿之间，市盈率TTM小于20倍，且净资产收益率ROE_AVG_TTM大于15%的优质中盘股，旨在发掘价值被低估且盈利能力较好的成长型标的，通过每5个交易日调仓，等权重持有10只股票，力求在中盘股中获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 3.41%
- 年化收益率: 2.39%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: 0.1
- 最大回撤: 26.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 水井坊(600779.SH) | 41.832545833333 | 2400 | 2 | 41.43 | 99432 | -966.11/-0.962% |
| 2025-06-27 | 海信家电(000921.SZ) | 27.025135897436 | 3900 | 7 | 25.75 | 100425 | -4973.03/-4.718% |
| 2025-06-27 | 神州泰岳(300002.SZ) | 11.183353763441 | 9300 | 12 | 11.24 | 104532 | 526.81/0.507% |
| 2025-06-27 | 亿联网络(300628.SZ) | 33.820143333333 | 3000 | 17 | 34.59 | 103770 | 2309.57/2.276% |
| 2025-06-27 | 浙江鼎力(603338.SH) | 45.432538265306 | 2352 | 27 | 44.8 | 105369.6 | -1487.73/-1.392% |
| 2025-06-27 | 久立特材(002318.SZ) | 23.426018181818 | 4400 | 42 | 23.15 | 101860 | -1214.48/-1.178% |
| 2025-06-27 | 横店东磁(002056.SZ) | 12.238222676934 | 7559 | 52 | 13.84 | 104616.56 | 12107.83/13.088% |
| 2025-06-27 | 中谷物流(603565.SH) | 9.6829037383178 | 10700 | 2 | 9.52 | 101864 | -1743.07/-1.682% |
| 2025-06-27 | 郑煤机(601717.SH) | 17.292396721311 | 6100 | 7 | 16.86 | 102846 | -2637.62/-2.501% |
| 2025-06-27 | 口子窖(603589.SH) | 36.646700229885 | 3000 | 112 | 34.4 | 103200 | -6740.1/-6.131% |
交易详情
| 2025-06-26 | 三七互娱(002555.SZ) | 卖 | -6696 | 16.73 | -112024.08 | ¥145.63 | 14655.95 |
| 2025-06-26 | 金诚信(603979.SH) | 卖 | -2300 | 43.59 | -100257 | ¥130.33 | 2385.65 |
| 2025-06-26 | 中谷物流(603565.SH) | 买 | 10700 | 9.68 | 103576 | ¥31.07 | 0 |
| 2025-06-26 | 水井坊(600779.SH) | 买 | 2400 | 41.82 | 100368 | ¥30.11 | 0 |
| 2025-06-26 | 海信家电(000921.SZ) | 买 | 200 | 26.39 | 5278 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 郑煤机(601717.SH) | 买 | 200 | 16.89 | 3378 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 水井坊(600779.SH) | 卖 | -2400 | 40.51 | -97224 | ¥126.39 | -14218.03 |
| 2025-06-19 | 华润双鹤(600062.SH) | 卖 | -5300 | 18.38 | -97414 | ¥126.64 | -8010.03 |
| 2025-06-19 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -10887 | 9.47 | -103099.89 | ¥134.03 | -4543.75 |
| 2025-06-19 | 口子窖(603589.SH) | 买 | 100 | 33.86 | 3386 | ¥5 | 0 |
