小市值高增长潜力策略:年化收益率（59.87%）
本策略精选流通市值小于55亿且归母净利润同比增长超过100%的潜力小盘股，结合非ST、非科创板/北交所、上市时长等严格筛选条件，构建5只股票的投资组合，每5个交易日调仓，捕捉小市值高成长股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 402.36%
- 年化收益率: 59.87%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.8
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 45.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 迈赫股份(301199.SZ) | 25.227565891473 | 38700 | 1 | 25.4 | 982980 | 6673.2/0.684% |
| 2025-08-01 | 华斯股份(002494.SZ) | 5.0918420651068 | 192100 | 11 | 5.16 | 991236 | 13093.14/1.339% |
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 30.039894471176 | 34900 | 31 | 28.35 | 989415 | -58977.32/-5.625% |
| 2025-08-01 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 33.708892434211 | 28400 | 11 | 37.07 | 1052788 | 95455.45/9.971% |
| 2025-08-01 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.804019122807 | 0 | 26 | 16.64 | 0 | -24695.69/-2.583% |
| 2025-08-01 | 金房能源(001210.SZ) | 12.839571192786 | 68393 | 61 | 14.7 | 1005377.1 | 127240.31/14.49% |
| 2025-07-31 | 华斯股份(002494.SZ) | 5.0918420651068 | 196600 | 10 | 5.11 | 1004626 | 3569.85/0.357% |
| 2025-07-31 | 华业香料(300886.SZ) | 30.175877447509 | 32500 | 30 | 28.06 | 911950 | -68766.02/-7.012% |
| 2025-07-31 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 33.708892434211 | 30400 | 10 | 34.57 | 1050928 | 26177.67/2.555% |
| 2025-07-31 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.804019122807 | 56900 | 25 | 16.37 | 931453 | -24695.69/-2.583% |
交易详情
| 2025-08-01 | 中兰环保(300854.SZ) | 卖 | -56900 | 16.33 | -929177 | ¥1207.93 | -26971.69 |
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 2400 | 28.19 | 67656 | ¥20.3 | 0 |
| 2025-08-01 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -1600 | 14.37 | -22992 | ¥29.89 | 2448.69 |
| 2025-08-01 | 华斯股份(002494.SZ) | 卖 | -4500 | 5.09 | -22905 | ¥29.78 | -8.29 |
| 2025-08-01 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -2000 | 34.99 | -69980 | ¥90.97 | 2562.22 |
| 2025-08-01 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 38700 | 25.22 | 976014 | ¥292.8 | 0 |
| 2025-07-25 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -2200 | 31.02 | -68244 | ¥88.72 | 1857.07 |
| 2025-07-25 | 金房能源(001210.SZ) | 买 | 1300 | 14.39 | 18707 | ¥5.61 | 0 |
| 2025-07-25 | 中兰环保(300854.SZ) | 卖 | -100 | 17.7 | -1770 | ¥6.77 | 89.6 |
| 2025-07-25 | 华斯股份(002494.SZ) | 买 | 2000 | 5.12 | 10240 | ¥5 | 0 |
