小市值低估值低股价轮动策略:年化收益率（35.29%）
本策略精选A股市场中流通市值较小、估值相对较低的股票，并每日进行轮动换仓。策略旨在捕捉被市场低估的中小盘潜力股，通过每日调仓动态跟踪市场变化，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 278.62%
- 年化收益率: 35.29%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 1.16
- 最大回撤: 34.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4290596531303 | 128400 | 78 | 5.95 | 763980 | 66888.74/9.595% |
| 2025-07-31 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4202401544598 | 126000 | 77 | 5.88 | 740880 | 57929.74/8.482% |
| 2025-07-30 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4197240624459 | 125900 | 76 | 6.02 | 757918 | 75574.74/11.076% |
| 2025-07-29 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4138112226298 | 124700 | 75 | 6.03 | 751941 | 76838.74/11.382% |
| 2025-07-28 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4126526864413 | 124500 | 74 | 6.1 | 759450 | 85574.74/12.699% |
| 2025-07-25 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4109521695808 | 124200 | 73 | 6.11 | 758862 | 86821.74/12.919% |
| 2025-07-24 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4109521695808 | 124700 | 72 | 6.14 | 765658 | 90912.26/13.474% |
| 2025-07-23 | 海峡环保(603817.SH) | 5.409805104793 | 124500 | 71 | 6.1 | 759450 | 85929.26/12.758% |
| 2025-07-22 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4086221685175 | 124300 | 70 | 6.11 | 759473 | 87181.26/12.968% |
| 2025-07-21 | 海峡环保(603817.SH) | 5.4086221685175 | 126300 | 69 | 6.13 | 774219 | 91110.02/13.338% |
交易详情
| 2025-08-01 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 2400 | 5.89 | 14136 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 100 | 6.02 | 602 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 1200 | 6.03 | 7236 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 200 | 6.11 | 1222 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 300 | 6.1 | 1830 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -500 | 6.11 | -3055 | ¥8.06 | 349.52 |
| 2025-07-24 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 200 | 6.1 | 1220 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 200 | 6.12 | 1224 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -2000 | 6.12 | -12240 | ¥17.24 | 1422.76 |
| 2025-07-21 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -400 | 6.04 | -2416 | ¥7.42 | 252.55 |
