小市值低估值低股价轮动策略:年化收益率（35.91%）
本策略精选A股市场中流通市值较小、估值相对较低的股票，并每日进行轮动换仓。策略旨在捕捉被市场低估的中小盘潜力股，通过每日调仓动态跟踪市场变化，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 267.92%
- 年化收益率: 35.91%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.16
- 最大回撤: 34.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3860405273385 | 128000 | 38 | 5.77 | 738560 | 49146.81/7.129% |
| 2025-06-05 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3854474765206 | 127800 | 37 | 5.74 | 733572 | 45311.81/6.584% |
| 2025-06-04 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3854474765206 | 128500 | 36 | 5.76 | 740160 | 48130/6.955% |
| 2025-06-03 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3835759055782 | 127800 | 35 | 5.71 | 729738 | 41717/6.063% |
| 2025-05-30 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3795407817331 | 126300 | 34 | 5.75 | 726225 | 46789/6.886% |
| 2025-05-29 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3795407817331 | 127800 | 33 | 5.84 | 746352 | 58846.69/8.559% |
| 2025-05-28 | 锦和商管(603682.SH) | 5.4518479338843 | 0 | 3 | 5.57 | 0 | 15726.04/2.167% |
| 2025-05-28 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3789522876606 | 127600 | 32 | 5.75 | 733700 | 47345.69/6.898% |
| 2025-05-27 | 锦和商管(603682.SH) | 5.4518479338843 | 133100 | 2 | 5.57 | 741367 | 15726.04/2.167% |
| 2025-05-27 | 海峡环保(603817.SH) | 5.3789522876606 | 128500 | 31 | 5.77 | 741445 | 50249.63/7.27% |
交易详情
| 2025-06-06 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 200 | 5.74 | 1148 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -700 | 5.78 | -4046 | ¥9.05 | 276.19 |
| 2025-06-04 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 700 | 5.72 | 4004 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 1500 | 5.72 | 8580 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -1500 | 5.87 | -8805 | ¥13.81 | 735.69 |
| 2025-05-29 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 200 | 5.73 | 1146 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-28 | 锦和商管(603682.SH) | 卖 | -133100 | 5.57 | -741367 | ¥963.78 | 15726.04 |
| 2025-05-28 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -900 | 5.78 | -5202 | ¥10.2 | 360.94 |
| 2025-05-27 | 锦和商管(603682.SH) | 买 | 400 | 5.51 | 2204 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-27 | 海峡环保(603817.SH) | 卖 | -600 | 5.71 | -3426 | ¥8.43 | 198.63 |
