破净价值精选 - 主板小市值策略:年化收益率（152.76%）
本策略精选沪深主板市场中被低估的破净股票，结合小市值优势，构建价值投资组合。策略严格筛选基本面稳健、非ST、无风险警示的破净股，并优选小市值股票，力求在价值回归中获取超额收益。每5日调仓，动态持有10只主板破净小市值股票，等权重配置，助您捕捉市场价值洼地。
概要
核心指标
- 累计收益率: 159.36%
- 年化收益率: 152.76%
- 基准收益率: 18.26%
- 阿尔法: 1.24
- 夏普比率: 2.69
- 最大回撤: 22.9%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 苏豪弘业(600128.SH) | 10.763227983539 | 24300 | 3 | 10.55 | 256365 | -5181.44/-1.981% |
| 2025-08-01 | 丰林集团(601996.SH) | 2.2806839754816 | 114200 | 3 | 2.29 | 261518 | 1063.89/0.408% |
| 2025-08-01 | 广宇集团(002133.SZ) | 3.1809540073983 | 77800 | 8 | 3.25 | 252850 | 5371.78/2.171% |
| 2025-08-01 | 富煌钢构(002743.SZ) | 6.0757854853176 | 42400 | 18 | 6.03 | 255672 | -1941.3/-0.754% |
| 2025-08-01 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.8495982011174 | 37100 | 18 | 7.04 | 261184 | 7063.91/2.78% |
| 2025-08-01 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1089058171745 | 36100 | 23 | 7.28 | 262808 | 6176.5/2.407% |
| 2025-08-01 | 和展能源(000809.SZ) | 3.1356472789116 | 88200 | 18 | 2.98 | 262836 | -13728.09/-4.964% |
| 2025-08-01 | 宁波联合(600051.SH) | 6.6955170946404 | 34224 | 63 | 7.55 | 258391.2 | 29243.82/12.762% |
| 2025-08-01 | 京能置业(600791.SH) | 4.2757439186048 | 51500 | 63 | 5 | 257500 | 37299.19/16.939% |
| 2025-08-01 | 欧亚集团(600697.SH) | 11.853554081779 | 20959 | 63 | 12.41 | 260101.19 | 11662.55/4.694% |
交易详情
| 2025-07-30 | 勘设股份(603458.SH) | 卖 | -29500 | 9.07 | -267565 | ¥347.83 | 16739.77 |
| 2025-07-30 | 恒丰纸业(600356.SH) | 卖 | -29523 | 9 | -265707 | ¥345.42 | 31753.43 |
| 2025-07-30 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 12.53 | 2506 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 京能置业(600791.SH) | 卖 | -600 | 5.11 | -3066 | ¥8.07 | 500.55 |
| 2025-07-30 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 700 | 7.66 | 5362 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 和展能源(000809.SZ) | 买 | 3700 | 2.99 | 11063 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 丰林集团(601996.SH) | 买 | 114200 | 2.28 | 260376 | ¥78.11 | 0 |
| 2025-07-30 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 700 | 7.26 | 5082 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -3300 | 3.39 | -11187 | ¥16.19 | 689.85 |
| 2025-07-30 | 苏豪弘业(600128.SH) | 买 | 24300 | 10.76 | 261468 | ¥78.44 | 0 |
