股息率驱动的小市值精选策略:年化收益率（540.12%）
本策略结合股息率和市值因子，精选市场上高股息率且低市值的股票构建投资组合。策略旨在通过长期持有这类股票，获取股息收益和市值增长的双重回报。回测表明，策略在特定市场环境下表现良好，适合追求稳健收益的投资者参考。
概要
核心指标
- 累计收益率: 225.02%
- 年化收益率: 540.12%
- 基准收益率: -3.1%
- 阿尔法: 7.86
- 夏普比率: 2.98
- 最大回撤: 29.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 峆一药业(430478.BJ) | 21.386414184397 | 14100 | 4 | 21.87 | 308367 | 6818.56/2.261% |
| 2025-06-06 | 爱科科技(688092.SH) | 21.076321139571 | 14953 | 4 | 21.55 | 322237.15 | 7082.92/2.247% |
| 2025-06-06 | 鸿智科技(870726.BJ) | 18.405519767442 | 17200 | 4 | 18.21 | 313212 | -3362.94/-1.062% |
| 2025-06-06 | 捷众科技(873690.BJ) | 23.75712519084 | 13100 | 4 | 24.9 | 326190 | 14971.66/4.811% |
| 2025-06-06 | 万德股份(836419.BJ) | 14.004290748899 | 22700 | 9 | 15.69 | 356163 | 38265.6/12.037% |
| 2025-06-06 | 龙竹科技(920445.BJ) | 10.159090477487 | 31322 | 19 | 10.27 | 321676.94 | 3473.91/1.092% |
| 2025-06-06 | 三维股份(831834.BJ) | 11.092555965859 | 26997 | 34 | 11.99 | 323694.03 | 24228.3/8.091% |
| 2025-06-06 | 中寰股份(836260.BJ) | 12.029448476596 | 23000 | 69 | 14.13 | 324990 | 48312.69/17.462% |
| 2025-06-06 | 迅安科技(834950.BJ) | 16.256537581921 | 17049 | 74 | 18.84 | 321203.16 | 44045.45/15.892% |
| 2025-06-06 | 前进科技(873679.BJ) | 18.382219581553 | 15100 | 144 | 21.35 | 322385 | 44813.48/16.145% |
交易详情
| 2025-06-05 | 三维股份(831834.BJ) | 买 | 397 | 12.06 | -0.18 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 宏裕包材(837174.BJ) | 卖 | -19200 | 16.25 | -312000 | ¥405.6 | 47833.43 |
| 2025-06-03 | 润普食品(836422.BJ) | 卖 | -22600 | 13.99 | -316174 | ¥411.03 | 4200.44 |
| 2025-06-03 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 卖 | -17700 | 17.7 | -313290 | ¥407.28 | -3103.89 |
| 2025-06-03 | 新芝生物(430685.BJ) | 卖 | -21142 | 15.01 | -317341.42 | ¥412.54 | -1463.12 |
| 2025-06-03 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 200 | 20.9 | 4180 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 万德股份(836419.BJ) | 买 | 700 | 14 | 9800 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 迅安科技(834950.BJ) | 买 | 300 | 18.78 | 5634 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 三维股份(831834.BJ) | 买 | 500 | 11.84 | 5920 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 中寰股份(836260.BJ) | 卖 | -500 | 13.68 | -6840 | ¥11.84 | 825.28 |
