高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（10.38%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 16.19%
- 年化收益率: 10.38%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 34.08%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.49 | 100 | 1 | 6.39 | 639 | -10/-1.541% |
| 2025-08-01 | 包钢股份(600010.SH) | 2.17 | 400 | 12 | 2.53 | 1012 | 144/16.59% |
| 2025-08-01 | 领益智造(002600.SZ) | 9.1 | 0 | 12 | 9.18 | 0 | -9/-0.989% |
| 2025-08-01 | 天齐锂业(002466.SZ) | 33.03990890411 | 29200 | 17 | 38.25 | 1116900 | 152134.66/15.769% |
| 2025-08-01 | 中油资本(000617.SZ) | 7.825 | 200 | 19 | 8.77 | 1754 | 189/12.077% |
| 2025-08-01 | 晶澳科技(002459.SZ) | 9.935 | 200 | 25 | 11.18 | 2236 | 249/12.531% |
| 2025-08-01 | 中兴通讯(000063.SZ) | 32.409718181818 | 1100 | 25 | 33.9 | 37290 | 1639.31/4.598% |
| 2025-08-01 | 信达证券(601059.SH) | 16.12 | 100 | 340 | 16.25 | 1625 | 13/0.806% |
| 2025-07-31 | 包钢股份(600010.SH) | 2.0066666666667 | 300 | 11 | 2.69 | 807 | 205/34.053% |
| 2025-07-31 | 领益智造(002600.SZ) | 9.1 | 100 | 11 | 9.01 | 901 | -9/-0.989% |
交易详情
| 2025-08-01 | 领益智造(002600.SZ) | 卖 | -100 | 8.98 | -898 | ¥5.9 | -12 |
| 2025-08-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 100 | 6.44 | 644 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 100 | 2.61 | 261 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 保利发展(600048.SH) | 卖 | -200 | 7.98 | -1596 | ¥6.6 | -59 |
| 2025-07-17 | 领益智造(002600.SZ) | 买 | 100 | 9.05 | 905 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 300 | 1.99 | 597 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 领益智造(002600.SZ) | 卖 | -100 | 8.85 | -885 | ¥5.89 | -44 |
| 2025-07-15 | 保利发展(600048.SH) | 买 | 100 | 8.11 | 811 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -100 | 7.72 | -772 | ¥5.77 | -13 |
| 2025-07-11 | 保利发展(600048.SH) | 买 | 100 | 8.34 | 834 | ¥5 | 0 |
