高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（-2.09%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -3%
- 年化收益率: -2.09%
- 基准收益率: 17.6%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 53.61%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 包钢股份(600010.SH) | 1.845 | 200 | 2 | 1.81 | 362 | -7/-1.897% |
| 2025-07-04 | 领益智造(002600.SZ) | 8.5225560117302 | 102300 | 6 | 9.2 | 941160 | 69302.52/7.949% |
| 2025-07-04 | 信达证券(601059.SH) | 14.615158636898 | 1702 | 316 | 16.51 | 28100.02 | 3225.02/12.965% |
| 2025-07-03 | 包钢股份(600010.SH) | 1.845 | 200 | 1 | 1.82 | 364 | -5/-1.355% |
| 2025-07-03 | 领益智造(002600.SZ) | 8.5225560117302 | 102300 | 5 | 9.33 | 954459 | 82601.52/9.474% |
| 2025-07-03 | 信达证券(601059.SH) | 14.615158636898 | 1702 | 315 | 16.8 | 28593.6 | 3718.6/14.949% |
| 2025-07-02 | 领益智造(002600.SZ) | 8.5225560117302 | 102300 | 4 | 8.74 | 894102 | 22244.52/2.551% |
| 2025-07-02 | 信达证券(601059.SH) | 14.615158636898 | 1702 | 314 | 16.75 | 28508.5 | 3633.5/14.607% |
| 2025-07-01 | 包钢股份(600010.SH) | 1.805 | 0 | 2 | 1.79 | 0 | -3/-0.831% |
| 2025-07-01 | 领益智造(002600.SZ) | 8.5225560117302 | 102300 | 3 | 8.87 | 907401 | 35543.52/4.077% |
交易详情
| 2025-07-03 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 200 | 1.82 | 364 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 包钢股份(600010.SH) | 卖 | -200 | 1.79 | -358 | ¥5.36 | -3 |
| 2025-06-30 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 卖 | -100 | 3.98 | -398 | ¥5.4 | -2 |
| 2025-06-30 | 包钢股份(600010.SH) | 买 | 200 | 1.78 | 356 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-27 | 方正证券(601901.SH) | 卖 | -200 | 7.99 | -1598 | ¥6.6 | -23 |
| 2025-06-27 | XD包钢股(600010.SH) | 卖 | -200 | 1.78 | -356 | ¥5.36 | -7 |
| 2025-06-27 | 金龙鱼(300999.SZ) | 卖 | -100 | 29.42 | -2942 | ¥7.94 | -20 |
| 2025-06-27 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -7500 | 115.8 | -868500 | ¥1129.05 | 28998.22 |
| 2025-06-27 | 领益智造(002600.SZ) | 买 | 102300 | 8.52 | 871596 | ¥261.48 | 0 |
| 2025-06-27 | 京东方Ａ(000725.SZ) | 买 | 100 | 3.95 | 395 | ¥5 | 0 |
