基于财报发布的事件驱动策略:年化收益率（27.05%）
该策略是一个典型的事件驱动策略 事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的 当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期或非全仓期
概要
核心指标
- 累计收益率: 18.77%
- 年化收益率: 27.05%
- 基准收益率: 18.65%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 27.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 14 | 8.24 | 238136 | -9033.13/-3.655% |
| 2025-06-05 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 13 | 8.23 | 237847 | -9322.13/-3.772% |
| 2025-06-04 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 12 | 8.21 | 237269 | -9900.13/-4.005% |
| 2025-06-03 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 11 | 8.18 | 236402 | -10767.13/-4.356% |
| 2025-05-30 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 10 | 8.19 | 236691 | -10478.13/-4.239% |
| 2025-05-29 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 9 | 8.33 | 240737 | -6432.13/-2.602% |
| 2025-05-28 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 8 | 8.16 | 235824 | -11345.13/-4.59% |
| 2025-05-27 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 7 | 8.28 | 239292 | -7877.13/-3.187% |
| 2025-05-26 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 6 | 8.31 | 240159 | -7010.13/-2.836% |
| 2025-05-23 | 吉峰科技(300022.SZ) | 8.5525650519031 | 28900 | 5 | 8.38 | 242182 | -4987.13/-2.018% |
交易详情
| 2025-05-19 | 百济神州(688235.SH) | 卖 | -1035 | 229 | -237015 | ¥308.12 | 7031.13 |
| 2025-05-19 | 诺诚健华(688428.SH) | 卖 | -11809 | 20.92 | -247044.28 | ¥321.16 | 10793.43 |
| 2025-05-19 | 吉峰科技(300022.SZ) | 买 | 28900 | 8.55 | 247095 | ¥74.13 | 0 |
| 2025-05-15 | 华虹公司(688347.SH) | 卖 | -4957 | 46.09 | -228468.13 | ¥297.01 | -5324.54 |
| 2025-05-15 | 中芯国际(688981.SH) | 卖 | -2723 | 85.8 | -233633.4 | ¥303.72 | -342.47 |
| 2025-05-15 | 诺诚健华(688428.SH) | 买 | 11809 | 20 | 236180 | ¥70.85 | 0 |
| 2025-05-15 | 百济神州(688235.SH) | 买 | 1035 | 222.14 | 229914.9 | ¥68.97 | 0 |
| 2025-05-12 | 和林微纳(688661.SH) | 卖 | -5275 | 44.11 | -232680.25 | ¥302.48 | 3254.44 |
| 2025-05-12 | 凌志软件(688588.SH) | 卖 | -16139 | 14.24 | -229819.36 | ¥298.77 | -230.38 |
| 2025-05-12 | 华光新材(688379.SH) | 卖 | -8873 | 28.58 | -253590.34 | ¥329.67 | 20515.46 |
