基于财报发布的事件驱动策略:年化收益率（10.02%）
该策略是一个典型的事件驱动策略 事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的 当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期或非全仓期
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.73%
- 年化收益率: 10.02%
- 基准收益率: 24.19%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 27.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中兰环保(300854.SZ) | 16.334899259259 | 13500 | 1 | 16.64 | 224640 | 4118.86/1.868% |
| 2025-08-01 | 维宏股份(300508.SZ) | 29.708910666667 | 7500 | 1 | 30.08 | 225600 | 2783.17/1.249% |
| 2025-08-01 | 宁德时代(300750.SZ) | 264.8794375 | 800 | 1 | 263.07 | 210456 | -1447.55/-0.683% |
| 2025-08-01 | 太湖雪(838262.BJ) | 29.288784210526 | 7600 | 1 | 27.75 | 210900 | -11694.76/-5.254% |
| 2025-08-01 | 鼎通科技(688668.SH) | 93.52805099395 | 2314 | 1 | 90.02 | 208306.28 | -8117.63/-3.751% |
| 2025-08-01 | 苏试试验(300416.SZ) | 16.424926277372 | 0 | 2 | 16.22 | 0 | -1026.49/-0.456% |
| 2025-08-01 | 光智科技(300489.SZ) | 42.002596296296 | 0 | 2 | 41.12 | 0 | -6278.02/-2.768% |
| 2025-08-01 | 华康洁净(301235.SZ) | 32.339698529412 | 0 | 2 | 33.1 | 0 | 19450.05/8.845% |
| 2025-08-01 | 仕佳光子(688313.SH) | 62.838844794781 | 0 | 2 | 55.46 | 0 | -32150.21/-13.907% |
| 2025-08-01 | 威胜信息(688100.SH) | 34.590373717261 | 0 | 2 | 34.26 | 0 | -3201.65/-1.418% |
交易详情
| 2025-08-01 | 苏试试验(300416.SZ) | 卖 | -13700 | 16.35 | -223995 | ¥291.19 | -1026.49 |
| 2025-08-01 | 光智科技(300489.SZ) | 卖 | -5400 | 41.28 | -222912 | ¥289.79 | -3902.02 |
| 2025-08-01 | 华康洁净(301235.SZ) | 卖 | -6800 | 33.66 | -228888 | ¥297.55 | 8978.05 |
| 2025-08-01 | 仕佳光子(688313.SH) | 卖 | -3679 | 52.82 | -194324.78 | ¥252.62 | -36859.33 |
| 2025-08-01 | 威胜信息(688100.SH) | 卖 | -6529 | 34.1 | -222638.9 | ¥289.43 | -3201.65 |
| 2025-08-01 | 鼎通科技(688668.SH) | 买 | 2314 | 93.5 | 216359 | ¥64.91 | 0 |
| 2025-08-01 | 太湖雪(838262.BJ) | 买 | 7600 | 29.28 | 222528 | ¥66.76 | 0 |
| 2025-08-01 | 宁德时代(300750.SZ) | 买 | 800 | 264.8 | 211840 | ¥63.55 | 0 |
| 2025-08-01 | 维宏股份(300508.SZ) | 买 | 7500 | 29.7 | 222750 | ¥66.83 | 0 |
| 2025-08-01 | 中兰环保(300854.SZ) | 买 | 13500 | 16.33 | 220455 | ¥66.14 | 0 |
