横盘突破期货tick策略:年化收益率（4.61%）
当价格比过去一段时间的平均价要高出一定幅度时，考虑开多单；当价格比过去一段时间的平均价要低一定幅度时，考虑开空单。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1.82%
- 年化收益率: 4.61%
- 基准收益率: 1.4%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.17
- 最大回撤: 9.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6071.3999023438 | 0 | 1 | 6101.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-03 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6003.7998046875 | 0 | 1 | 5998 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-29 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5947.7998046875 | 0 | 1 | 6031 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-28 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5898.2001953125 | 0 | 1 | 5899 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-27 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5909 | 0 | 1 | 5915 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-27 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5866.6000976563 | 0 | 1 | 5915 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-26 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5885.6000976563 | 0 | 1 | 5925 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-23 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5983 | 0 | 1 | 5872 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-23 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5916 | 0 | 1 | 5872 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-22 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 5993.7998046875 | 0 | 1 | 5950 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6071.3999 | 6071.4 | ¥27.93 | 0 |
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6102 | -6102 | ¥421.04 | 6120.02 |
| 2025-06-03 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6003.7998 | 6003.8 | ¥27.62 | 0 |
| 2025-06-03 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5998 | -5998 | ¥413.86 | -1159.96 |
| 2025-05-29 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 5947.7998 | 5947.8 | ¥27.36 | 0 |
| 2025-05-29 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6023.6001 | -6023.6 | ¥415.63 | 15160.06 |
| 2025-05-28 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5898.2002 | -5898.2 | ¥27.13 | 0 |
| 2025-05-28 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 5900.3999 | 5900.4 | ¥407.13 | -439.94 |
| 2025-05-27 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 5866.6001 | -5866.6 | ¥26.99 | 0 |
| 2025-05-27 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 5908.7998 | 5908.8 | ¥407.71 | -8439.94 |
