横盘突破期货tick策略:年化收益率（3.51%）
当价格比过去一段时间的平均价要高出一定幅度时，考虑开多单；当价格比过去一段时间的平均价要低一定幅度时，考虑开空单。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1.95%
- 年化收益率: 3.51%
- 基准收益率: 6.14%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: 0.11
- 最大回撤: 9.85%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6564.6000976563 | 0 | 1 | 6542.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-31 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6588 | 0 | 1 | 6538 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6610 | 0 | 1 | 6604.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6586 | 0 | 1 | 6604.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-28 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6603.2001953125 | 0 | 1 | 6602 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-23 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6494 | 0 | 1 | 6500 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-21 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6471.6000976563 | 0 | 1 | 6463.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-17 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6328.6000976563 | 0 | 1 | 6390.4 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-16 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6319.6000976563 | 0 | 1 | 6298 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-16 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6270 | 0 | 1 | 6298 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6564.6001 | 6564.6 | ¥30.2 | 0 |
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6540.6001 | -6540.6 | ¥451.3 | -4800 |
| 2025-07-31 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6588 | -6588 | ¥30.3 | 0 |
| 2025-07-31 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6539.6001 | 6539.6 | ¥451.23 | 9679.98 |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6586 | -6586 | ¥30.3 | 0 |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6610 | 6610 | ¥456.09 | -4800 |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6610 | 6610 | ¥30.41 | 0 |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6609.3999 | -6609.4 | ¥456.05 | -120.02 |
| 2025-07-28 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6603.2002 | -6603.2 | ¥30.37 | 0 |
| 2025-07-28 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6604.2002 | 6604.2 | ¥455.69 | -200 |
