双轨复合ETF优选策略:年化收益率（28.78%）
该策略采用 "双轨复合" 机制筛选标的。策略通过趋势评分（25 天年化收益率 ×R²）、20 日价格变动率（roc_20）、量比指标（5 日 / 20 日成交量均值比）三个因子构建评分体系，等权重持仓。标的入选需满足 18 日价格变动率为正或趋势评分为正，每日从候选池中选择评分最高的 1 只 ETF 全仓配置。当持有标的 18日收益率 超过 15% 时触发止盈机制。
概要
核心指标
- 累计收益率: 204.71%
- 年化收益率: 28.78%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 33.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708206687 | 131600 | 2 | 2.303 | 303074.8 | -6773.56/-2.186% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708206687 | 131600 | 1 | 2.301 | 302811.6 | -7036.76/-2.271% |
| 2025-07-31 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5623124058262 | 0 | 5 | 1.546 | 0 | -6234.3/-2.004% |
| 2025-07-30 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5623124058262 | 199100 | 4 | 1.531 | 304822.1 | -6234.3/-2.004% |
| 2025-07-29 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5623124058262 | 199100 | 3 | 1.53 | 304623 | -6433.4/-2.068% |
| 2025-07-28 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5623124058262 | 199100 | 2 | 1.534 | 305419.4 | -5637/-1.812% |
| 2025-07-25 | 日经ETF(513520.SH) | 1.5623124058262 | 199100 | 1 | 1.555 | 309600.5 | -1455.9/-0.468% |
| 2025-07-25 | 创业板(159915.SZ) | 2.1264252205882 | 0 | 15 | 2.318 | 0 | 27006.17/9.338% |
| 2025-07-24 | 创业板(159915.SZ) | 2.1264252205882 | 136000 | 14 | 2.325 | 316200 | 27006.17/9.338% |
| 2025-07-23 | 创业板(159915.SZ) | 2.1264252205882 | 136000 | 13 | 2.287 | 311032 | 21838.17/7.551% |
交易详情
| 2025-07-31 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -199100 | 1.537 | -306016.7 | ¥61.2 | -5039.7 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 131600 | 2.354 | 309786.4 | ¥61.96 | 0 |
| 2025-07-25 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -136000 | 2.326 | -316336 | ¥63.27 | 27142.17 |
| 2025-07-25 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 199100 | 1.562 | 310994.2 | ¥62.2 | 0 |
| 2025-07-07 | 日经ETF(513520.SH) | 卖 | -189100 | 1.515 | -286486.5 | ¥57.3 | -5542.29 |
| 2025-07-07 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 136000 | 2.126 | 289136 | ¥57.83 | 0 |
| 2025-07-01 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -137500 | 2.128 | -292600 | ¥58.52 | 3792.25 |
| 2025-07-01 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 189100 | 1.544 | 291970.4 | ¥58.39 | 0 |
| 2025-06-27 | 华宝油气(162411.SZ) | 卖 | -406400 | 0.717 | -291388.8 | ¥58.28 | -22821.23 |
| 2025-06-27 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 137500 | 2.1 | 288750 | ¥57.75 | 0 |
