行业轮动的基本面选股策略:年化收益率（9.99%）
行业轮动策略是一种量化交易策略，它依赖于在不同行业之间进行资金分配，以期捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出，经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业，因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整，那会取得还不错的投资效果。
概要
核心指标
- 累计收益率: 26.64%
- 年化收益率: 9.99%
- 基准收益率: 4.3%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.37
- 最大回撤: 40.92%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 迎丰股份(605055.SH) | 7.1421420731707 | 16400 | 5 | 7.09 | 116276 | -855.13/-0.73% |
| 2025-08-01 | 华升股份(600156.SH) | 6.8020397660819 | 17100 | 5 | 6.7 | 114570 | -1744.88/-1.5% |
| 2025-08-01 | 棒杰股份(002634.SZ) | 4.3212959107807 | 26900 | 5 | 4.34 | 116746 | 503.14/0.433% |
| 2025-08-01 | 万里马(300591.SZ) | 11.303390384615 | 10400 | 5 | 11.21 | 116584 | -971.26/-0.826% |
| 2025-08-01 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.691106984127 | 31500 | 5 | 3.68 | 115920 | -349.87/-0.301% |
| 2025-08-01 | 深南电A(000037.SZ) | 9.2427722222222 | 12600 | 5 | 9.08 | 114408 | -2050.93/-1.761% |
| 2025-08-01 | 西昌电力(600505.SH) | 14.664397435897 | 7800 | 5 | 14.47 | 112866 | -1516.3/-1.326% |
| 2025-08-01 | 金一文化(002721.SZ) | 3.801139869281 | 30600 | 5 | 3.73 | 114138 | -2176.88/-1.872% |
| 2025-08-01 | 中信尼雅(600084.SH) | 5.5516650537634 | 18600 | 25 | 5.6 | 104160 | 899.03/0.871% |
| 2025-08-01 | 交大昂立(600530.SH) | 9.1927570175439 | 11400 | 25 | 8.34 | 95076 | -9721.43/-9.276% |
交易详情
| 2025-07-28 | 美之高(834765.BJ) | 卖 | -4800 | 17 | -81600 | ¥106.08 | -408.6 |
| 2025-07-28 | 家联科技(301193.SZ) | 卖 | -4200 | 19.7 | -82740 | ¥107.56 | 2621.97 |
| 2025-07-28 | 实丰文化(002862.SZ) | 卖 | -4300 | 18.73 | -80539 | ¥104.7 | -411.28 |
| 2025-07-28 | 新大洲A(000571.SZ) | 卖 | -25400 | 4.74 | -120396 | ¥156.51 | 6061.71 |
| 2025-07-28 | 珠海中富(000659.SZ) | 卖 | -30600 | 2.82 | -86292 | ¥112.18 | 4259.4 |
| 2025-07-28 | 高乐股份(002348.SZ) | 卖 | -21400 | 3.89 | -83246 | ¥108.22 | 1473.48 |
| 2025-07-28 | 安源煤业(600397.SH) | 卖 | -17700 | 6.44 | -113988 | ¥148.18 | 851.07 |
| 2025-07-28 | 松炀资源(603863.SH) | 卖 | -5200 | 15.7 | -81640 | ¥106.13 | -388.6 |
| 2025-07-28 | 安妮股份(002235.SZ) | 卖 | -6300 | 8.3 | -52290 | ¥67.98 | -3859.84 |
| 2025-07-28 | 联翔股份(603272.SH) | 卖 | -4600 | 18.55 | -85330 | ¥110.93 | 4667.81 |
