A股小市值精选轮动策略:年化收益率（8.55%）
本策略精选A股市场中符合条件的小市值股票，构建投资组合并定期轮动。策略选取主板、创业板和科创板上市的股票，并要求股票为主要指数成分股、上市超过一年、非ST且非停牌、市盈率大于0。在满足条件的股票中，策略每日选取流通市值最小的前3只股票等权重持有，并每5个交易日进行调仓，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.6%
- 年化收益率: 8.55%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 43.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中机认检(301508.SZ) | 33.950182170543 | 12900 | 1 | 34.24 | 441696 | 3738.65/0.854% |
| 2025-08-01 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.617683030303 | 0 | 11 | 26.45 | 0 | 9443.23/2.234% |
| 2025-08-01 | 多利科技(001311.SZ) | 19.662973123247 | 19000 | 31 | 23.12 | 439280 | 65683.51/17.581% |
| 2025-08-01 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.090948214121 | 21300 | 31 | 20.78 | 442614 | -6623.2/-1.474% |
| 2025-07-31 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.617683030303 | 16500 | 10 | 26.19 | 432135 | 9443.23/2.234% |
| 2025-07-31 | 多利科技(001311.SZ) | 19.662973123247 | 20300 | 30 | 23.3 | 472990 | 73831.65/18.497% |
| 2025-07-31 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.110265196078 | 20200 | 30 | 20.73 | 418746 | -7681.36/-1.801% |
| 2025-07-30 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.617683030303 | 16500 | 9 | 26.64 | 439560 | 16868.23/3.991% |
| 2025-07-30 | 多利科技(001311.SZ) | 19.662973123247 | 20300 | 29 | 23.48 | 476644 | 77485.65/19.412% |
| 2025-07-30 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.110265196078 | 20200 | 29 | 20.96 | 423392 | -3035.36/-0.712% |
交易详情
| 2025-08-01 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -16500 | 26.18 | -431970 | ¥561.56 | 9278.23 |
| 2025-08-01 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 1100 | 20.73 | 22803 | ¥6.84 | 0 |
| 2025-08-01 | 多利科技(001311.SZ) | 卖 | -1300 | 23.3 | -30290 | ¥39.38 | 4728.13 |
| 2025-08-01 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 12900 | 33.94 | 437826 | ¥131.35 | 0 |
| 2025-07-25 | 紫燕食品(603057.SH) | 卖 | -200 | 21.67 | -4334 | ¥9.33 | 111.95 |
| 2025-07-25 | 多利科技(001311.SZ) | 买 | 200 | 21.48 | 4296 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -12400 | 33.93 | -420732 | ¥546.95 | 4587.19 |
| 2025-07-18 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 400 | 20.91 | 8364 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 多利科技(001311.SZ) | 卖 | -400 | 21.3 | -8520 | ¥13.52 | 662.14 |
| 2025-07-18 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 16500 | 25.61 | 422565 | ¥126.77 | 0 |
