价值精选小盘策略:年化收益率（4.06%）
本策略基于价值投资理念，筛选每股资本公积金高、每股未分配利润高且总股本较小的优质股票。策略每月初调仓，等权重买入筛选出的股票组合，旨在长期获取超越市场的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 5.57%
- 年化收益率: 4.06%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.2
- 最大回撤: 31.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 联发股份(002394.SZ) | 8.26 | 100 | 4 | 8.27 | 827 | 1/0.121% |
| 2025-06-06 | 湖南发展(000722.SZ) | 12.81 | 100 | 4 | 14.33 | 1433 | 152/11.866% |
| 2025-06-06 | 华瓷股份(001216.SZ) | 12.93 | 100 | 23 | 13.17 | 1317 | 24/1.856% |
| 2025-06-06 | 南天信息(000948.SZ) | 17.11 | 100 | 23 | 19.31 | 1931 | 220/12.858% |
| 2025-06-06 | 长春高新(000661.SZ) | 87.94638 | 500 | 23 | 102.99 | 51495 | 7521.81/17.105% |
| 2025-06-06 | *ST海越(600387.SH) | 2.89 | 100 | 101 | 1.39 | 139 | -150/-51.903% |
| 2025-06-06 | 洪兴股份(001209.SZ) | 16.581168085106 | 4700 | 144 | 17.95 | 84365 | 6433.51/8.255% |
| 2025-06-06 | 联科科技(001207.SZ) | 19.588359069349 | 4486 | 144 | 23.83 | 106901.38 | 19028/21.654% |
| 2025-06-06 | 富煌钢构(002743.SZ) | 3.7192118226601 | 203 | 226 | 7.34 | 1490.02 | 735.02/97.354% |
| 2025-06-06 | 山东威达(002026.SZ) | 7.3564356435644 | 101 | 321 | 12.13 | 1225.13 | 482.13/64.89% |
交易详情
| 2025-06-03 | 飞亚达(000026.SZ) | 卖 | -2300 | 14.17 | -32591 | ¥42.37 | 9739.44 |
| 2025-06-03 | 德赛电池(000049.SZ) | 买 | 300 | 21.04 | 6312 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1600 | 7.01 | 11216 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 高新发展(000628.SZ) | 买 | 300 | 43.52 | 13056 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 湖南发展(000722.SZ) | 买 | 100 | 12.76 | 1276 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 甘咨询(000779.SZ) | 买 | 100 | 9.11 | 911 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 依依股份(001206.SZ) | 卖 | -500 | 20.6 | -10300 | ¥15.3 | 2284.28 |
| 2025-06-03 | 联科科技(001207.SZ) | 卖 | -200 | 23.54 | -4708 | ¥9.71 | 790.33 |
| 2025-06-03 | 洪兴股份(001209.SZ) | 买 | 800 | 17.65 | 14120 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 联发股份(002394.SZ) | 买 | 100 | 8.21 | 821 | ¥5 | 0 |
