财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（5.32%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.62%
- 年化收益率: 5.32%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 42.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 莲花控股(600186.SH) | 6.56485 | 40700 | 19 | 6.34 | 258038 | -9151.39/-3.425% |
| 2025-06-06 | 嘉友国际(603871.SH) | 14.14070222843 | 17900 | 24 | 13.79 | 246841 | -6277.57/-2.48% |
| 2025-06-06 | 沪光股份(605333.SH) | 28.886410844578 | 8700 | 24 | 27.66 | 240642 | -10669.77/-4.246% |
| 2025-06-06 | 航天智造(300446.SZ) | 19.712246375515 | 14800 | 44 | 16.99 | 251452 | -40289.25/-13.81% |
| 2025-06-06 | 台华新材(603055.SH) | 9.5674343601161 | 25900 | 34 | 9.48 | 245532 | -2264.55/-0.914% |
| 2025-06-05 | 莲花控股(600186.SH) | 6.56485 | 40700 | 18 | 6.22 | 253154 | -14035.39/-5.253% |
| 2025-06-05 | 嘉友国际(603871.SH) | 14.14070222843 | 17900 | 23 | 13.91 | 248989 | -4129.57/-1.631% |
| 2025-06-05 | 沪光股份(605333.SH) | 28.886410844578 | 8700 | 23 | 28.13 | 244731 | -6580.77/-2.619% |
| 2025-06-05 | 航天智造(300446.SZ) | 19.712246375515 | 14800 | 43 | 17.18 | 254264 | -37477.25/-12.846% |
| 2025-06-05 | 台华新材(603055.SH) | 9.5674343601161 | 25900 | 33 | 9.54 | 247086 | -710.55/-0.287% |
交易详情
| 2025-06-03 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 1300 | 9.65 | 12545 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 莲花控股(600186.SH) | 卖 | -300 | 6.14 | -1842 | ¥6.84 | -127.45 |
| 2025-06-03 | 沪光股份(605333.SH) | 买 | 300 | 27.9 | 8370 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 200 | 16.88 | 3376 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 100 | 6.1 | 610 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -800 | 30.22 | -24176 | ¥31.43 | 1039.16 |
| 2025-05-26 | 嘉友国际(603871.SH) | 买 | 100 | 14.18 | 1418 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-19 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 100 | 17.6 | 1760 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-19 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -1600 | 10.54 | -16864 | ¥21.92 | 1563.41 |
| 2025-05-19 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 1400 | 6.39 | 8946 | ¥5 | 0 |
