财务稳健增长小市值轮动策略:年化收益率（7.23%）
本策略筛选A股市场中满足连续三年营收和利润高增长、销售净利率较高、经营性现金流健康的非ST、非停牌、非次新、非科创、非北交所股票，并优先选择其中流通市值较小的个股构建等权重组合。策略每5个交易日进行一次调仓，旨在通过投资兼具成长性和相对低估值的股票，获取长期超额收益。买入和卖出指令均在早盘开盘时以开盘价撮合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 35.99%
- 年化收益率: 7.23%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 42.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 莲花控股(600186.SH) | 6.5166820276498 | 43400 | 59 | 6.25 | 271250 | -11574/-4.092% |
| 2025-08-01 | 嘉友国际(603871.SH) | 9.8465924865462 | 24020 | 64 | 11.15 | 267823 | 31307.85/13.237% |
| 2025-08-01 | 沪光股份(605333.SH) | 28.570818885899 | 8474 | 64 | 33.74 | 285912.76 | 43803.64/18.093% |
| 2025-08-01 | 台华新材(603055.SH) | 9.3018728704521 | 27175 | 74 | 9.68 | 263054 | 10275.6/4.065% |
| 2025-08-01 | 航天智造(300446.SZ) | 19.31480696596 | 15250 | 84 | 17.25 | 263062.5 | -31488.31/-10.69% |
| 2025-07-31 | 莲花控股(600186.SH) | 6.5166820276498 | 43400 | 58 | 6.18 | 268212 | -14612/-5.166% |
| 2025-07-31 | 嘉友国际(603871.SH) | 9.8465924865462 | 24020 | 63 | 11.1 | 266622 | 30106.85/12.729% |
| 2025-07-31 | 沪光股份(605333.SH) | 28.570818885899 | 8474 | 63 | 32.98 | 279472.52 | 37363.4/15.432% |
| 2025-07-31 | 台华新材(603055.SH) | 9.3018728704521 | 27175 | 73 | 9.64 | 261967 | 9188.6/3.635% |
| 2025-07-31 | 航天智造(300446.SZ) | 19.31480696596 | 15250 | 83 | 17.39 | 265197.5 | -29353.31/-9.965% |
交易详情
| 2025-07-29 | 航天智造(300446.SZ) | 买 | 300 | 17.59 | 5277 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 台华新材(603055.SH) | 卖 | -800 | 9.99 | -7992 | ¥12.99 | 550.5 |
| 2025-07-29 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 1400 | 6.08 | 8512 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -400 | 32.2 | -12880 | ¥17.88 | 1451.67 |
| 2025-07-29 | 嘉友国际(603871.SH) | 买 | 400 | 11.23 | 4492 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 400 | 9.34 | 3736 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 莲花控股(600186.SH) | 买 | 100 | 6.23 | 623 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -200 | 30.12 | -6024 | ¥11.02 | 309.84 |
| 2025-07-15 | 台华新材(603055.SH) | 买 | 300 | 9.21 | 2763 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 沪光股份(605333.SH) | 卖 | -200 | 28.11 | -5622 | ¥10.62 | -92.16 |
