转股溢价率买低策略:年化收益率（25.68%）
转股溢价率低可以让可转债具有股性和进攻性，这样攻守兼备就是我们所追求的。因此我们构建一个可转债的组合，持有5只标的，按可转债升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。然后持有5天进行轮仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 159.15%
- 年化收益率: 25.68%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 25.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 精装转债(127055.SZ) | 197.55925 | 2520 | 4 | 204 | 514080 | 16230.69/3.26% |
| 2025-06-06 | 天阳转债(123184.SZ) | 175.61266885246 | 3050 | 4 | 183.5 | 559675 | 24056.36/4.491% |
| 2025-06-06 | 利民转债(128144.SZ) | 190.45712015504 | 2280 | 9 | 245 | 558600 | 124357.77/28.638% |
| 2025-06-06 | 正邦转债(128114.SZ) | 84.035342105263 | 4560 | 449 | 84.81 | 386733.6 | 3532.44/0.922% |
| 2025-06-06 | 搜特转债(128100.SZ) | 31.589473770492 | 12200 | 499 | 18 | 219600 | -165791.58/-43.019% |
| 2025-06-05 | 精装转债(127055.SZ) | 197.55925 | 2520 | 3 | 199.1 | 501732 | 3882.69/0.78% |
| 2025-06-05 | 天阳转债(123184.SZ) | 175.61266885246 | 3050 | 3 | 183.5 | 559675 | 24056.36/4.491% |
| 2025-06-05 | 利民转债(128144.SZ) | 190.45712015504 | 2280 | 8 | 244.5 | 557460 | 123217.77/28.375% |
| 2025-06-05 | 正邦转债(128114.SZ) | 84.035342105263 | 4560 | 448 | 84.81 | 386733.6 | 3532.44/0.922% |
| 2025-06-05 | 搜特转债(128100.SZ) | 31.589473770492 | 12200 | 498 | 18 | 219600 | -165791.58/-43.019% |
交易详情
| 2025-06-03 | 豪美转债(127053.SZ) | 卖 | -2380 | 210.58 | -501180.4 | ¥150.35 | 9443.92 |
| 2025-06-03 | 天源转债(123213.SZ) | 卖 | -2210 | 198.49 | -438662.9 | ¥131.6 | -52347.46 |
| 2025-06-03 | 天阳转债(123184.SZ) | 买 | 3050 | 175.56 | 535458 | ¥160.64 | 0 |
| 2025-06-03 | 精装转债(127055.SZ) | 买 | 2520 | 197.5 | 497700 | ¥149.31 | 0 |
| 2025-06-03 | 利民转债(128144.SZ) | 卖 | -300 | 220.2 | -66060 | ¥19.82 | 8922.86 |
| 2025-05-26 | 精锻转债(123174.SZ) | 卖 | -2990 | 159.3 | -476307 | ¥142.89 | -34598.03 |
| 2025-05-26 | 红墙转债(127094.SZ) | 卖 | -3030 | 140.56 | -425896.8 | ¥127.77 | -74203.19 |
| 2025-05-26 | 严牌转债(123243.SZ) | 卖 | -3940 | 128.18 | -505029.2 | ¥151.51 | -9295.05 |
| 2025-05-26 | 豪24转债(113690.SH) | 卖 | -1850 | 241.3 | -446405 | ¥133.92 | -13976.07 |
| 2025-05-26 | 豪美转债(127053.SZ) | 买 | 2380 | 206.55 | 491589 | ¥147.48 | 0 |
