低估值高增长均线突破止盈止损策略:年化收益率（5.69%）
本策略结合市盈率分位数、净利润增长率、资产负债率等基本面指标，筛选出低估值、高成长的稳健型股票。同时，融入60日均线和RSI指标进行技术面过滤，捕捉股价均线突破的 momentum 机会。策略设置了止损和止盈，以控制风险并锁定收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.77%
- 年化收益率: 5.69%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 20.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 8.175 | 200 | 3 | 8.34 | 1668 | 33/2.018% |
| 2025-08-01 | 华鼎股份(601113.SH) | 4.22 | 100 | 9 | 4.05 | 405 | -17/-4.028% |
| 2025-08-01 | 甬金股份(603995.SH) | 17.815342622951 | 6100 | 9 | 17.82 | 108702 | 28.41/0.026% |
| 2025-08-01 | 浙江医药(600216.SH) | 14.56862745098 | 102 | 24 | 15.94 | 1625.88 | 139.88/9.413% |
| 2025-08-01 | 百川能源(600681.SH) | 3.55 | 100 | 30 | 3.65 | 365 | 10/2.817% |
| 2025-08-01 | 中远海控(601919.SH) | 15.222377375823 | 6934 | 35 | 15.5 | 107477 | 1925.04/1.824% |
| 2025-08-01 | 海油发展(600968.SH) | 3.8349514563107 | 103 | 49 | 4.03 | 415.09 | 20.09/5.086% |
| 2025-08-01 | 南山铝业(600219.SH) | 3.7606677536232 | 27400 | 49 | 3.93 | 107682 | 4639.7/4.503% |
| 2025-08-01 | 南京高科(600064.SH) | 7.2733798669676 | 14121 | 66 | 7.55 | 106613.55 | 3906.15/3.803% |
| 2025-08-01 | 江苏国信(002608.SZ) | 7.5175556373 | 5437 | 68 | 7.44 | 40451.28 | -421.67/-1.032% |
交易详情
| 2025-07-30 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -100 | 15.9 | -1590 | ¥6.59 | 67.76 |
| 2025-07-30 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 买 | 200 | 8.15 | 1630 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 南京高科(600064.SH) | 买 | 521 | 7.82 | -5.78 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 新奥股份(600803.SH) | 买 | 280 | 18.75 | -3 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -1086 | 13.37 | -14519.82 | ¥19.52 | 2072.82 |
| 2025-07-22 | 云天化(600096.SH) | 卖 | -4675 | 24.47 | -114397.25 | ¥148.72 | 16903.35 |
| 2025-07-22 | 甬金股份(603995.SH) | 买 | 6100 | 17.81 | 108641 | ¥32.59 | 0 |
| 2025-07-22 | 江苏国信(002608.SZ) | 买 | 2600 | 7.63 | 19838 | ¥5.95 | 0 |
| 2025-07-22 | 华鼎股份(601113.SH) | 买 | 100 | 4.17 | 417 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 浙江医药(600216.SH) | 买 | 2 | 15.08 | -6.84 | ¥0 | 0 |
