约翰・内夫精选策略:年化收益率（16.51%）
本策略基于价值投资理念，精选低市盈率、低市净率、高股息率，同时兼顾净利润增长和高ROE的股票，旨在挖掘被市场低估且具备成长潜力的优质标的。策略每5天调仓一次，并设置了20%止损和30%止盈来控制风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.69%
- 年化收益率: 16.51%
- 基准收益率: 5.14%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 17.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 天山铝业(002532.SZ) | 7.6422921212121 | 16500 | 1 | 7.6 | 125400 | -697.82/-0.553% |
| 2025-06-06 | 豫光金铅(600531.SH) | 7.0898824175824 | 17600 | 8 | 7.68 | 135168 | 10386.07/8.323% |
| 2025-06-06 | 北京人力(600861.SH) | 20.760477777778 | 6300 | 10 | 20 | 126000 | -4791.01/-3.663% |
| 2025-06-06 | 中远海控(601919.SH) | 16.71824556962 | 7900 | 10 | 15.93 | 125847 | -6227.14/-4.715% |
| 2025-06-06 | 国电电力(600795.SH) | 4.6992468005232 | 27800 | 11 | 4.62 | 128436 | -2203.06/-1.686% |
| 2025-06-06 | 中国人保(601319.SH) | 8.2110353258207 | 15200 | 14 | 8.29 | 126008 | 1200.26/0.962% |
| 2025-06-06 | 苏美达(600710.SH) | 9.705 | 200 | 25 | 9.8 | 1960 | 19/0.979% |
| 2025-06-06 | 中国铝业(601600.SH) | 6.6920070422535 | 7100 | 37 | 6.73 | 47783 | 269.75/0.568% |
| 2025-06-06 | 中国太保(601601.SH) | 35.230565217391 | 2300 | 54 | 34.98 | 80454 | -576.3/-0.711% |
| 2025-06-05 | 豫光金铅(600531.SH) | 7.0898824175824 | 17600 | 7 | 7.21 | 126896 | 2114.07/1.694% |
交易详情
| 2025-06-06 | 苏美达(600710.SH) | 卖 | -12800 | 9.68 | -123904 | ¥161.08 | -293.25 |
| 2025-06-06 | 中国铝业(601600.SH) | 卖 | -11900 | 6.69 | -79611 | ¥103.49 | -23.88 |
| 2025-06-06 | 中国太保(601601.SH) | 卖 | -1200 | 35.22 | -42264 | ¥54.94 | 131.36 |
| 2025-06-06 | 天山铝业(002532.SZ) | 买 | 16500 | 7.64 | 126060 | ¥37.82 | 0 |
| 2025-06-06 | 中国太保(601601.SH) | 买 | 2300 | 35.22 | 81006 | ¥24.3 | 0 |
| 2025-06-06 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -100 | 8.35 | -835 | ¥5.84 | 13.9 |
| 2025-06-06 | 中国铝业(601600.SH) | 买 | 7100 | 6.69 | 47499 | ¥14.25 | 0 |
| 2025-06-06 | 苏美达(600710.SH) | 买 | 200 | 9.68 | 1936 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 天山铝业(002532.SZ) | 卖 | -16601 | 7.65 | -126997.65 | ¥165.1 | -1464.08 |
| 2025-06-05 | 苏美达(600710.SH) | 卖 | -200 | 9.7 | -1940 | ¥6.94 | 35 |
