四均线交叉烧碱期货策略:年化收益率（65.09%）
本策略是基于四条不同周期的均线系统，识别四均线多头排列和连续空头排列行情，捕捉支撑位压力位获取盈利
概要
核心指标
- 累计收益率: 35.58%
- 年化收益率: 65.09%
- 基准收益率: -2.59%
- 阿尔法: 0.71
- 夏普比率: 1.49
- 最大回撤: 13.46%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2567 | 20 | 5 | 2528 | 0 | -23400/0% |
| 2025-05-21 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2567 | 20 | 4 | 2527 | 0 | -24000/0% |
| 2025-05-20 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2567 | 20 | 3 | 2545 | 0 | -13200/0% |
| 2025-05-19 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2567 | 20 | 2 | 2586 | 0 | 11400/0% |
| 2025-05-16 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2567 | 20 | 1 | 2535 | 0 | -19200/0% |
| 2025-05-13 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2507 | 0 | 11 | 2500 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-13 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2495 | 0 | 11 | 2500 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-12 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2507 | 20 | 10 | 2545 | 0 | 22800/0% |
| 2025-05-12 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2495 | 0 | 10 | 2545 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-09 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 2507 | 20 | 9 | 2476 | 0 | -18600/0% |
交易详情
| 2025-05-16 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 买 | 20 | 2567 | 51340 | ¥40 | 0 |
| 2025-05-13 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 卖 | -20 | 2565 | -51300 | ¥40 | 34800 |
| 2025-05-08 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 买 | 20 | 2507 | 50140 | ¥40 | -7200 |
| 2025-05-08 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 买 | 20 | 2507 | 50140 | ¥40 | 0 |
| 2025-04-24 | 烧碱5月(SH505.CZC) | 买 | 20 | 2416 | 48320 | ¥40 | 33000 |
| 2025-04-24 | 烧碱9月(SH509.CZC) | 卖 | -20 | 2495 | -49900 | ¥40 | 0 |
| 2025-04-08 | 烧碱5月(SH505.CZC) | 卖 | -20 | 2471 | -49420 | ¥40 | 0 |
| 2025-04-03 | 烧碱5月(SH505.CZC) | 买 | 20 | 2515 | 50300 | ¥40 | 42000 |
| 2025-03-20 | 烧碱5月(SH505.CZC) | 卖 | -20 | 2585 | -51700 | ¥40 | 0 |
| 2025-03-19 | 烧碱5月(SH505.CZC) | 买 | 20 | 2633 | 52660 | ¥40 | 85200 |
