股指期货跨期套利策略:年化收益率（279.45%）
这是一个基于**均值回归**的期货跨期套利策略，通过交易IM（中证1000期货）的近月和次近月合约进行配对。 基本原理 - **价差计算**：远月合约价格 - 近月合约价格 - **统计指标**：使用40个交易周期的价差历史数据计算Z-score - **交易信号**：当价差偏离历史均值时，预期其会回归
概要
核心指标
- 累计收益率: 86.72%
- 年化收益率: 279.45%
- 基准收益率: 3.2%
- 阿尔法: 3.18
- 夏普比率: 2.38
- 最大回撤: 17.45%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 6279.64 | 5 | 7 | 6286.8 | 0 | 7160/0% |
| 2025-07-01 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 6235.2 | 0 | 7 | 6286.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-01 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 6185 | 0 | 7 | 6210.4 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-01 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 6205.6 | -4 | 7 | 6210.4 | 0 | -3840/0% |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 6289.1333333333 | 3 | 6 | 6283 | 0 | -3680/0% |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 6235.2 | 0 | 6 | 6283 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 6185 | 0 | 6 | 6220.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 6216.6 | -2 | 6 | 6220.6 | 0 | -1600/0% |
| 2025-06-27 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 5957.2 | 0 | 5 | 6230.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-27 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 6207.5 | -4 | 5 | 6230.2 | 0 | -18160/0% |
交易详情
| 2025-07-01 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 卖 | -1 | 6206 | -6206 | ¥28.55 | 0 |
| 2025-07-01 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 买 | 1 | 6275 | 6275 | ¥28.87 | 0 |
| 2025-07-01 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 买 | 1 | 6255.8 | 6255.8 | ¥28.78 | 0 |
| 2025-07-01 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 卖 | -1 | 6183.2 | -6183.2 | ¥28.44 | 0 |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 买 | 1 | 6256.8 | 6256.8 | ¥28.78 | -16960 |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 卖 | -1 | 6196 | -6196 | ¥28.5 | 17400 |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 买 | 1 | 6270.4 | 6270.4 | ¥28.84 | -21320 |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 卖 | -1 | 6209 | -6209 | ¥28.56 | 21680 |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2507(IM2507.CFE) | 买 | 1 | 6270.6 | 6270.6 | ¥28.84 | -2320 |
| 2025-06-30 | 中证1000股指期货2508(IM2508.CFE) | 卖 | -1 | 6209.8 | -6209.8 | ¥28.57 | 10160 |
