基本面量化精选策略:年化收益率（29.74%）
本策略基于基本面指标和市值进行选股，旨在精选出盈利能力强、成长性高、估值合理的小市值股票构建投资组合，通过定期调仓捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 208.34%
- 年化收益率: 29.74%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 29.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.9555732965009 | 108600 | 9 | 9.42 | 1023012 | -58163.26/-5.38% |
| 2025-08-01 | 开润股份(300577.SZ) | 19.407835028875 | 51502 | 64 | 20.32 | 1046520.64 | 46978.32/4.7% |
| 2025-08-01 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.310541168572 | 27465 | 284 | 36.88 | 1012909.2 | 290290.19/40.172% |
| 2025-07-31 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.9555732965009 | 108600 | 8 | 9.48 | 1029528 | -51647.26/-4.777% |
| 2025-07-31 | 开润股份(300577.SZ) | 19.407835028875 | 51502 | 63 | 20.25 | 1042915.5 | 43373.18/4.339% |
| 2025-07-31 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.310541168572 | 27465 | 283 | 37.02 | 1016754.3 | 294135.29/40.704% |
| 2025-07-30 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.9555732965009 | 108600 | 7 | 9.62 | 1044732 | -36443.26/-3.371% |
| 2025-07-30 | 开润股份(300577.SZ) | 19.407835028875 | 51502 | 62 | 20.59 | 1060426.18 | 60883.86/6.091% |
| 2025-07-30 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 26.310541168572 | 27465 | 282 | 39.85 | 1094480.25 | 371861.24/51.46% |
| 2025-07-29 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.9555732965009 | 108600 | 6 | 9.63 | 1045818 | -35357.26/-3.27% |
交易详情
| 2025-07-29 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -600 | 38.55 | -23130 | ¥30.07 | 7343.68 |
| 2025-07-29 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 200 | 20.5 | 4100 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 3500 | 9.73 | 34055 | ¥10.22 | 0 |
| 2025-07-22 | 福斯达(603173.SH) | 卖 | -26478 | 41.5 | -1098837 | ¥1428.49 | 350700.31 |
| 2025-07-22 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 买 | 700 | 37.17 | 26019 | ¥7.81 | 0 |
| 2025-07-22 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 400 | 20.72 | 8288 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 105100 | 9.96 | 1046796 | ¥314.04 | 0 |
| 2025-07-15 | 福斯达(603173.SH) | 买 | 100 | 38.88 | 3888 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -900 | 36.62 | -32958 | ¥42.85 | 9528.78 |
| 2025-07-15 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 2400 | 20.13 | 48312 | ¥14.49 | 0 |
