活跃均线趋势跟踪期货策略:年化收益率（20.65%）
本策略聚焦于近期交易活跃持仓量大的期货品种，结合10日短期均线和30日长期均线为择股标准，寻求短期趋势
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.49%
- 年化收益率: 20.65%
- 基准收益率: -0.49%
- 阿尔法: 1.39
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 78.68%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 聚氯乙烯2509(v2509.DCE) | 4750 | -4 | 1 | 4790 | 0 | -800/0% |
| 2025-06-06 | 玉米2507(c2507.DCE) | 2340 | 0 | 4 | 2340 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2948 | 7 | 4 | 2975 | 0 | 1890/0% |
| 2025-06-06 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1340.7368421053 | 19 | 16 | 1212 | 0 | -48920/0% |
| 2025-06-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1104.2608695652 | 23 | 28 | 997 | 0 | -49340/0% |
| 2025-06-06 | PTA9月(TA509.CZC) | 4318 | 0 | 31 | 4652 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-06 | PTA9月(TA509.CZC) | 4810 | -4 | 31 | 4652 | 0 | 3160/0% |
| 2025-06-06 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 2908 | 0 | 43 | 3010 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-06 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 2950 | -7 | 43 | 3010 | 0 | -4200/0% |
| 2025-06-05 | 玉米2507(c2507.DCE) | 2340 | -10 | 3 | 2335 | 0 | 500/0% |
交易详情
| 2025-06-06 | 聚氯乙烯2509(v2509.DCE) | 卖 | -4 | 4750 | -19000 | ¥8 | 0 |
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -1 | 2969 | -2969 | ¥2 | 210 |
| 2025-06-06 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 卖 | -2 | 1198 | -2396 | ¥4 | -5840 |
| 2025-06-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 卖 | -3 | 974 | -2922 | ¥6 | -8760 |
| 2025-06-06 | PTA9月(TA509.CZC) | 买 | 1 | 4668 | 4668 | ¥2 | 910 |
| 2025-06-06 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 买 | 1 | 2956 | 2956 | ¥2 | -60 |
| 2025-06-06 | 玉米2507(c2507.DCE) | 买 | 10 | 2334 | 23340 | ¥20 | 600 |
| 2025-06-03 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -10 | 2950 | -29500 | ¥20 | 4200 |
| 2025-06-03 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -8 | 2950 | -23600 | ¥16 | 0 |
| 2025-06-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 8 | 2948 | 23584 | ¥16 | 0 |
