困境反转低估值策略:年化收益率（8.88%）
本策略精选净利润大幅下滑但PB破净的低估值股票，捕捉困境反转的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 13.03%
- 年化收益率: 8.88%
- 基准收益率: 17.6%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 30.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 荣盛发展(002146.SZ) | 1.4000585397301 | 82200 | 43 | 1.38 | 113436 | -1648.81/-1.433% |
| 2025-07-04 | 天山股份(000877.SZ) | 4.9085057377049 | 24300 | 43 | 4.75 | 115425 | -3851.69/-3.229% |
| 2025-07-04 | 华发股份(600325.SH) | 5.0089548549373 | 23059 | 43 | 4.84 | 111605.56 | -3895.93/-3.373% |
| 2025-07-04 | 建发股份(600153.SH) | 8.6606456723941 | 10912 | 164 | 10.49 | 114466.88 | 19961.91/21.123% |
| 2025-07-04 | 厦门国贸(600755.SH) | 7.4470709319923 | 18563 | 182 | 6.11 | 113419.93 | -24820.05/-17.954% |
| 2025-07-04 | 福星股份(000926.SZ) | 2.8721874802331 | 52600 | 182 | 2.16 | 113616 | -37461.06/-24.796% |
| 2025-07-04 | 保利发展(600048.SH) | 8.6689382825654 | 13900 | 201 | 8.07 | 112173 | -8325.24/-6.909% |
| 2025-07-04 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 7.7655278748137 | 17500 | 285 | 6.44 | 112700 | -23196.74/-17.069% |
| 2025-07-04 | 金地集团(600383.SH) | 4.1764960289599 | 29625 | 362 | 3.7 | 109612.5 | -14116.19/-11.409% |
| 2025-07-03 | 荣盛发展(002146.SZ) | 1.4000585397301 | 82200 | 42 | 1.39 | 114258 | -826.81/-0.718% |
交易详情
| 2025-07-01 | 城建发展(600266.SH) | 卖 | -25700 | 4.55 | -116935 | ¥152.02 | 5620.62 |
| 2025-07-01 | 华发股份(600325.SH) | 买 | 100 | 4.87 | 487 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 建发股份(600153.SH) | 卖 | -500 | 10.4 | -5200 | ¥10.2 | 869.68 |
| 2025-07-01 | 金地集团(600383.SH) | 买 | 400 | 3.79 | 1516 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 600 | 6.42 | 3852 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 保利发展(600048.SH) | 买 | 100 | 8.11 | 811 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 福星股份(000926.SZ) | 买 | 100 | 2.15 | 215 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 天山股份(000877.SZ) | 卖 | -100 | 4.65 | -465 | ¥5.47 | -25.85 |
| 2025-07-01 | 荣盛发展(002146.SZ) | 买 | 1700 | 1.38 | 2346 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-27 | 厦门国贸(600755.SH) | 买 | 505 | 6.07 | -4.51 | ¥0 | 0 |
