困境反转低估值策略:年化收益率（10.93%）
本策略精选净利润大幅下滑但PB破净的低估值股票，捕捉困境反转的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.07%
- 年化收益率: 10.93%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: 0.39
- 最大回撤: 30.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 城建发展(600266.SH) | 4.6413917874396 | 20700 | 1 | 4.63 | 95841 | -235.81/-0.245% |
| 2025-08-01 | 天山股份(000877.SZ) | 4.9085057377049 | 22200 | 63 | 5.23 | 116106 | 7137.17/6.55% |
| 2025-08-01 | 华发股份(600325.SH) | 4.9974748552896 | 24359 | 63 | 4.78 | 116436.02 | -5297.47/-4.352% |
| 2025-08-01 | 荣盛发展(002146.SZ) | 1.4002146019977 | 83000 | 63 | 1.39 | 115370 | -847.81/-0.729% |
| 2025-08-01 | 建发股份(600153.SH) | 8.7381832502749 | 11512 | 184 | 10.19 | 117307.28 | 16713.31/16.615% |
| 2025-08-01 | 厦门国贸(600755.SH) | 7.4470709319923 | 18563 | 202 | 6.3 | 116946.9 | -21293.08/-15.403% |
| 2025-08-01 | 福星股份(000926.SZ) | 2.8721874802331 | 44200 | 202 | 2.76 | 121992 | -4958.69/-3.906% |
| 2025-08-01 | 保利发展(600048.SH) | 8.6357700087438 | 14600 | 221 | 7.95 | 116070 | -10012.24/-7.941% |
| 2025-08-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 7.7218639673613 | 18100 | 305 | 6.39 | 115659 | -24106.74/-17.248% |
| 2025-08-01 | 金地集团(600383.SH) | 4.156584573749 | 31125 | 382 | 3.74 | 116407.5 | -12966.19/-10.022% |
交易详情
| 2025-08-01 | 华发股份(600325.SH) | 买 | 1300 | 4.79 | 6227 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 建发股份(600153.SH) | 买 | 600 | 10.14 | 6084 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 金地集团(600383.SH) | 买 | 1500 | 3.76 | 5640 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 600 | 6.44 | 3864 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 保利发展(600048.SH) | 买 | 700 | 7.97 | 5579 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 荣盛发展(002146.SZ) | 买 | 800 | 1.41 | 1128 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 天山股份(000877.SZ) | 卖 | -2100 | 5.29 | -11109 | ¥16.11 | 801.14 |
| 2025-08-01 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 20700 | 4.64 | 96048 | ¥28.81 | 0 |
| 2025-08-01 | 福星股份(000926.SZ) | 卖 | -8400 | 2.65 | -22260 | ¥28.94 | -1866.37 |
| 2025-07-01 | 城建发展(600266.SH) | 卖 | -25700 | 4.55 | -116935 | ¥152.02 | 5620.62 |
