困境反转低估值策略:年化收益率（9.04%）
本策略精选净利润大幅下滑但PB破净的低估值股票，捕捉困境反转的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 12.5%
- 年化收益率: 9.04%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 30.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 城建发展(600266.SH) | 4.3312988326848 | 25700 | 4 | 4.35 | 111795 | 480.62/0.432% |
| 2025-06-06 | 天山股份(000877.SZ) | 4.9085057377049 | 24400 | 23 | 4.64 | 113216 | -6551.54/-5.47% |
| 2025-06-06 | 荣盛发展(002146.SZ) | 1.40042002442 | 80500 | 23 | 1.4 | 112700 | -33.81/-0.03% |
| 2025-06-06 | 华发股份(600325.SH) | 5.0093423058496 | 22959 | 23 | 4.9 | 112499.1 | -2510.39/-2.183% |
| 2025-06-06 | 建发股份(600153.SH) | 8.6606456723941 | 11412 | 144 | 10.05 | 114690.6 | 15855.31/16.042% |
| 2025-06-06 | 厦门国贸(600755.SH) | 7.655331582156 | 18058 | 162 | 6.21 | 112140.18 | -26099.8/-18.88% |
| 2025-06-06 | 福星股份(000926.SZ) | 2.8734678373383 | 52500 | 162 | 2.18 | 114450 | -36407.06/-24.133% |
| 2025-06-06 | 保利发展(600048.SH) | 8.6726262411348 | 13800 | 181 | 8.16 | 112608 | -7074.24/-5.911% |
| 2025-06-06 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 7.8130022372331 | 16900 | 265 | 6.6 | 111540 | -20499.74/-15.525% |
| 2025-06-06 | 金地集团(600383.SH) | 4.1816148796556 | 29225 | 342 | 3.72 | 108717 | -13490.69/-11.039% |
交易详情
| 2025-06-03 | 五矿资本(600390.SH) | 卖 | -22000 | 5.26 | -115720 | ¥150.44 | 405.42 |
| 2025-06-03 | 金地集团(600383.SH) | 买 | 2300 | 3.81 | 8763 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 天山股份(000877.SZ) | 买 | 1000 | 4.6 | 4600 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 福星股份(000926.SZ) | 卖 | -1600 | 2.14 | -3424 | ¥8.42 | -1173.55 |
| 2025-06-03 | 厦门国贸(600755.SH) | 卖 | -300 | 6.24 | -1872 | ¥6.87 | -424.6 |
| 2025-06-03 | 荣盛发展(002146.SZ) | 卖 | -1400 | 1.39 | -1946 | ¥6.95 | -14.59 |
| 2025-06-03 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 25700 | 4.33 | 111281 | ¥33.38 | 0 |
| 2025-05-26 | 华发股份(600325.SH) | 买 | 459 | 4.9 | -0.9 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-21 | 建发股份(600153.SH) | 买 | 337 | 9.84 | -6.42 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 南山控股(002314.SZ) | 卖 | -51900 | 2.56 | -132864 | ¥172.72 | 17092.28 |
