基本面优选小市值策略:年化收益率（22.88%）
本策略精选基本面健康且具备高成长性的中小市值股票。通过严格的财务指标筛选，包括净利润增长率、毛利率、资产负债率和净资产收益率，确保标的公司的盈利能力和财务稳健性。结合流通市值升序排序，并选取市值最小的前5只股票构建投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉中小市值股票的成长潜力。策略每5个交易日调仓一次，在早盘开盘价进行交易，适合追求稳健收益的价值投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 143.79%
- 年化收益率: 22.88%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.72
- 最大回撤: 37.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 诚意药业(603811.SH) | 11.953585012285 | 40700 | 4 | 12.23 | 497761 | 11250.09/2.312% |
| 2025-08-01 | 科远智慧(002380.SZ) | 24.351850510204 | 19600 | 19 | 26.91 | 527436 | 50139.73/10.505% |
| 2025-08-01 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.813482655832 | 25254 | 64 | 18.64 | 470734.56 | 46126.87/10.863% |
| 2025-08-01 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.594889643732 | 10981 | 69 | 41.82 | 459225.42 | 2471.94/0.541% |
| 2025-08-01 | 维宏股份(300508.SZ) | 28.630588854161 | 15896 | 74 | 30.08 | 478151.68 | 23039.84/5.062% |
| 2025-07-31 | 诚意药业(603811.SH) | 11.953585012285 | 40700 | 3 | 12.7 | 516890 | 30379.09/6.244% |
| 2025-07-31 | 科远智慧(002380.SZ) | 24.351850510204 | 19600 | 18 | 25.8 | 505680 | 28383.73/5.947% |
| 2025-07-31 | 美好医疗(301363.SZ) | 16.813482655832 | 25254 | 63 | 18.47 | 466441.38 | 41833.69/9.852% |
| 2025-07-31 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.594889643732 | 10981 | 68 | 41.35 | 454064.35 | -2689.13/-0.589% |
| 2025-07-31 | 维宏股份(300508.SZ) | 28.630588854161 | 15896 | 73 | 29.59 | 470362.64 | 15250.8/3.351% |
交易详情
| 2025-07-29 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -7600 | 73.59 | -559284 | ¥727.07 | 92020.51 |
| 2025-07-29 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 600 | 43.82 | 26292 | ¥7.89 | 0 |
| 2025-07-29 | 维宏股份(300508.SZ) | 买 | 500 | 30.28 | 15140 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 700 | 19.12 | 13384 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 科远智慧(002380.SZ) | 买 | 600 | 24.6 | 14760 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 40700 | 11.95 | 486365 | ¥145.91 | 0 |
| 2025-07-22 | 江南奕帆(301023.SZ) | 卖 | -100 | 45.08 | -4508 | ¥9.51 | 361.45 |
| 2025-07-22 | 维宏股份(300508.SZ) | 卖 | -200 | 30.25 | -6050 | ¥11.05 | 334.66 |
| 2025-07-22 | 美好医疗(301363.SZ) | 买 | 100 | 18.84 | 1884 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 迈普医学(301033.SZ) | 买 | 200 | 60.85 | 12170 | ¥5 | 0 |
