小市值价值选股轮动策略:年化收益率（36.4%）
本策略精选市值适中、市盈率合理且基本面健康的股票，并结合定期轮动机制，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。策略避免了高风险股票，专注于价值挖掘和市场机会的捕捉。
概要
核心指标
- 累计收益率: 56%
- 年化收益率: 36.4%
- 基准收益率: 26.02%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 23.33%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中草香料(920016.BJ) | 26.63798907563 | 11900 | 5 | 25.44 | 302736 | -14256.07/-4.497% |
| 2025-08-01 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.790447368421 | 9500 | 15 | 32.24 | 306280 | -14729.25/-4.588% |
| 2025-08-01 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.467365765766 | 11100 | 20 | 27.96 | 310356 | 5468.24/1.794% |
| 2025-08-01 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.62233742555 | 8027 | 30 | 39.4 | 316263.8 | 38350.3/13.799% |
| 2025-08-01 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.195196260441 | 16109 | 130 | 19.7 | 317347.3 | 56458.88/21.641% |
| 2025-07-31 | 中草香料(920016.BJ) | 26.63798907563 | 11900 | 4 | 25.26 | 300594 | -16398.07/-5.173% |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.790447368421 | 9500 | 14 | 32.08 | 304760 | -16249.25/-5.062% |
| 2025-07-31 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.467365765766 | 11100 | 19 | 27.71 | 307581 | 2693.24/0.883% |
| 2025-07-31 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.62233742555 | 8027 | 29 | 38.96 | 312731.92 | 34818.42/12.529% |
| 2025-07-31 | 坤泰股份(001260.SZ) | 16.195196260441 | 16109 | 129 | 19.68 | 317025.12 | 56136.7/21.518% |
交易详情
| 2025-07-28 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -14078 | 22.54 | -317318.12 | ¥412.51 | 60467.38 |
| 2025-07-28 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 200 | 33.78 | 6756 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 100 | 19.74 | 1974 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 扬州金泉(603307.SH) | 卖 | -100 | 39.79 | -3979 | ¥8.98 | 516.77 |
| 2025-07-28 | 中草香料(920016.BJ) | 买 | 11900 | 26.63 | 316897 | ¥95.07 | 0 |
| 2025-07-21 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -300 | 22.26 | -6678 | ¥11.68 | 1204.55 |
| 2025-07-21 | 扬州金泉(603307.SH) | 卖 | -100 | 38.6 | -3860 | ¥8.86 | 397.77 |
| 2025-07-14 | 五洲医疗(301234.SZ) | 卖 | -9402 | 34.54 | -324745.08 | ¥422.17 | 58407.12 |
| 2025-07-14 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 9300 | 33.78 | 314154 | ¥94.25 | 0 |
| 2025-07-14 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 200 | 27.94 | 5588 | ¥5 | 0 |
