多因子动态ETF猎手:年化收益率（162.57%）
该策略针对 20 多只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 333.7%
- 年化收益率: 162.57%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 1.47
- 夏普比率: 2.75
- 最大回撤: 13.92%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 消费电子(561600.SH) | 0.88317659968218 | 4971300 | 1 | 0.871 | 4330002.3 | -60533.53/-1.379% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544707976613 | 0 | 2 | 2.303 | 0 | -102428.66/-2.271% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544707976613 | 1915600 | 1 | 2.301 | 4407795.6 | -102428.66/-2.271% |
| 2025-07-31 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60911190593991 | 0 | 17 | 0.607 | 0 | 122881.15/2.773% |
| 2025-07-30 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60911190593991 | 7276200 | 16 | 0.626 | 4554901.2 | 122881.15/2.773% |
| 2025-07-29 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60911190593991 | 7276200 | 15 | 0.633 | 4605834.6 | 173814.55/3.922% |
| 2025-07-28 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60911190593991 | 7276200 | 14 | 0.624 | 4540348.8 | 108328.75/2.444% |
| 2025-07-25 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60911190593991 | 7276200 | 13 | 0.63 | 4584006 | 151985.95/3.429% |
| 2025-07-24 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60911190593991 | 7276200 | 12 | 0.637 | 4634939.4 | 202919.35/4.578% |
| 2025-07-23 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60911190593991 | 7276200 | 11 | 0.624 | 4540348.8 | 108328.75/2.444% |
交易详情
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1915600 | 2.296 | -4398217.6 | ¥879.64 | -112006.66 |
| 2025-08-01 | 消费电子(561600.SH) | 买 | 4971300 | 0.883 | 4389657.9 | ¥877.93 | 0 |
| 2025-07-31 | 光伏ETF(159857.SZ) | 卖 | -7276200 | 0.62 | -4511244 | ¥902.25 | 79223.95 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 1915600 | 2.354 | 4509322.4 | ¥901.86 | 0 |
| 2025-07-14 | 光伏ETF(159857.SZ) | 买 | 9600 | 0.613 | 5884.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | GZ2000(159505.SZ) | 卖 | -1009599 | 1.18 | -1191326.82 | ¥238.27 | 18623.39 |
| 2025-07-11 | 光伏ETF(159857.SZ) | 买 | 1917800 | 0.618 | 1185200.4 | ¥237.04 | 0 |
| 2025-07-10 | GZ2000(159505.SZ) | 卖 | -684500 | 1.174 | -803603 | ¥160.72 | 8519.51 |
| 2025-07-10 | 光伏ETF(159857.SZ) | 买 | 1328000 | 0.605 | 803440 | ¥160.69 | 0 |
| 2025-07-09 | GZ2000(159505.SZ) | 卖 | -997800 | 1.166 | -1163434.8 | ¥232.69 | 4436.54 |
