融资融券优质基本面策略:年化收益率（6.29%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 38.74%
- 年化收益率: 6.29%
- 基准收益率: -2.34%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 31.33%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 30.536116326531 | 9800 | 29 | 28.35 | 277830 | -21423.94/-7.159% |
| 2025-08-01 | 立华股份(300761.SZ) | 18.649729838384 | 14246 | 64 | 19.66 | 280076.36 | 14392.31/5.417% |
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 11683 | 190 | 23.88 | 278990.04 | -2547.89/-0.905% |
| 2025-07-31 | 华业香料(300886.SZ) | 30.609677894737 | 9500 | 28 | 28.06 | 266570 | -24221.94/-8.33% |
| 2025-07-31 | 立华股份(300761.SZ) | 18.644072619654 | 14146 | 63 | 19.31 | 273159.26 | 9420.21/3.572% |
| 2025-07-31 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 11883 | 189 | 23.65 | 281032.95 | -5324.59/-1.859% |
| 2025-07-30 | 华业香料(300886.SZ) | 30.609677894737 | 9500 | 27 | 28.19 | 267805 | -22986.94/-7.905% |
| 2025-07-30 | 立华股份(300761.SZ) | 18.644072619654 | 14146 | 62 | 19.54 | 276412.84 | 12673.79/4.805% |
| 2025-07-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 11883 | 188 | 24.11 | 286499.13 | 141.59/0.049% |
| 2025-07-29 | 华业香料(300886.SZ) | 30.609677894737 | 9500 | 26 | 29.59 | 281105 | -9686.94/-3.331% |
交易详情
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 300 | 28.19 | 8457 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 100 | 19.4 | 1940 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -200 | 24.01 | -4802 | ¥9.8 | -17.62 |
| 2025-07-23 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 20.14 | -6042 | ¥11.04 | 448.78 |
| 2025-07-14 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 500 | 28.99 | 14495 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 19.06 | -5718 | ¥10.72 | 124.78 |
| 2025-07-14 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -100 | 23.18 | -2318 | ¥7.32 | -91.81 |
| 2025-07-03 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 100 | 30.64 | 3064 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-03 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 100 | 18.75 | 1875 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-03 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -400 | 23.3 | -9320 | ¥14.32 | -319.23 |
