融资融券优质基本面策略:年化收益率（5.2%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 30.22%
- 年化收益率: 5.2%
- 基准收益率: -6.7%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.21
- 最大回撤: 31.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 华业香料(300886.SZ) | 21.786533628319 | 9600 | 24 | 28.89 | 277344 | 68193.28/32.605% |
| 2025-06-06 | 立华股份(300761.SZ) | 18.567350501964 | 13446 | 24 | 18.78 | 252515.88 | 2859.29/1.145% |
| 2025-06-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.228424134893 | 11083 | 150 | 23.41 | 259453.03 | -9070.59/-3.378% |
| 2025-06-05 | 华业香料(300886.SZ) | 21.786533628319 | 9600 | 23 | 27.43 | 263328 | 54177.28/25.903% |
| 2025-06-05 | 立华股份(300761.SZ) | 18.567350501964 | 13446 | 23 | 18.72 | 251709.12 | 2052.53/0.822% |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.228424134893 | 11083 | 149 | 23.14 | 256460.62 | -12063/-4.492% |
| 2025-06-04 | 华业香料(300886.SZ) | 21.786533628319 | 9600 | 22 | 29.5 | 283200 | 74049.28/35.405% |
| 2025-06-04 | 立华股份(300761.SZ) | 18.567350501964 | 13446 | 22 | 19.15 | 257490.9 | 7834.31/3.138% |
| 2025-06-04 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.540634681687 | 10942 | 148 | 23.57 | 257902.94 | -10620.68/-3.955% |
| 2025-06-03 | 华业香料(300886.SZ) | 21.786533628319 | 9800 | 21 | 27.07 | 265286 | 51777.97/24.251% |
交易详情
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 141 | 23.27 | -1.53 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-04 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -200 | 26.99 | -5398 | ¥10.4 | 1040.69 |
| 2025-06-04 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 19.15 | -5745 | ¥10.75 | 174.79 |
| 2025-06-04 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 200 | 23.4 | 4680 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-23 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -1300 | 26.2 | -34060 | ¥44.28 | 5737.51 |
| 2025-05-23 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 500 | 18.29 | 9145 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-23 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 1000 | 23.3 | 23300 | ¥6.99 | 0 |
| 2025-05-22 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 346 | 18.64 | -0.56 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-14 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -200 | 22.84 | -4568 | ¥9.57 | 210.69 |
| 2025-04-30 | 温氏股份(300498.SZ) | 卖 | -14413 | 16.88 | -243291.44 | ¥316.28 | -22541.03 |
